d. Dengan melakukan metode Deteksi Klien. Selain melakukan regresi auxiliary dengan mendapatkan nilai
….
Klien juga menyarankan untuk mendeteksi masalah multikolinearitas dengan
hanya membandingkan nilai koefisien determinasi auxiliary dengan koefisien determinasi model utama. Apabila
….
lebih besar daripada R
2
maka model mengandung multikolinearitas. Dalam penelitian ini, uji yang dilakukan untuk mengetahui ada
tidaknya multikolinearitas adalah dengan menggunakan Deteksi Klien, yaitu membandingkan nilai koefisien determinasi regresi auxiliary dengan
nilai koefisien determinasi model utama.
3.4.4.2 Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas akan muncul apabila kesalahan atau residual dari model yang diamati tidak memiliki varians yang konstan dari suatu
observasi lainnya Hanke Reitsch, dalam Mudrajad Kuncoro, 2004. Gejala heteroskedastisitas lebih sering terjadi dalam analisis data silang
tempat daripada runtut waktu. Jika
terjadi heteroskedastisitas,
maka estimasi
dengan menggunakan OLS akan tetap menghasilkan estimator yang unbiased dan
konsisten tetapi tidak efisien karena memiliki varian yang minimum varians over estimated. Oleh sebab itu, nilai t-statistik dan F-statistik
yang didapatkan terlalu kecil tidak signifikan dan interval dari nilai β
terlalu lebar.
Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dapat digunakan berbagai cara seperti menggunakan plot grafik. Selain itu, juga dapat
dilakukan uji dengan metode formal, yaitu: White Test, Park Test, Glejser Test, Spearman’s rank correlation Test, Goldfed-Quandt Test, dan lainnya
Gujarati, 2003. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan
White’s General Heteroscedastisity Test atau White Test. Uji ini
dianjurkan oleh Halbert White. Menurut Halbert White, uji X
2
merupakan uji umum ada tidaknya misspesifikasi model karena hipotesis nol yang
melandasi adalah asumsi bahwa residual adalah homoskedastis dan merupakan variabel independen, dan spesifikasi linier atas model sudah
benar White, dalam Mudrajad Kuncoro, 2004:96. White Test menggunakan residual kuadrat sebagai variabel
dependen, dan variabel independennya terdiri atas variabel independen yang sudah ada, ditambah dengan kuadrat variabel independen. Ditambah
lagi dengan perkalian dua variabel independen. Hipotesis nol H
adalah persamaan bersifat homoskedastisitas. H ditolak jika p-value
α, maka model tersebut melanggar asumsi BLUE karena adanya heteroskedastisitas.
3.4.4.3 Uji Autokorelasi
