Uji Heteroskedastisitas Uji Asumsi Klasik

d. Dengan melakukan metode Deteksi Klien. Selain melakukan regresi auxiliary dengan mendapatkan nilai …. Klien juga menyarankan untuk mendeteksi masalah multikolinearitas dengan hanya membandingkan nilai koefisien determinasi auxiliary dengan koefisien determinasi model utama. Apabila …. lebih besar daripada R 2 maka model mengandung multikolinearitas. Dalam penelitian ini, uji yang dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas adalah dengan menggunakan Deteksi Klien, yaitu membandingkan nilai koefisien determinasi regresi auxiliary dengan nilai koefisien determinasi model utama.

3.4.4.2 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas akan muncul apabila kesalahan atau residual dari model yang diamati tidak memiliki varians yang konstan dari suatu observasi lainnya Hanke Reitsch, dalam Mudrajad Kuncoro, 2004. Gejala heteroskedastisitas lebih sering terjadi dalam analisis data silang tempat daripada runtut waktu. Jika terjadi heteroskedastisitas, maka estimasi dengan menggunakan OLS akan tetap menghasilkan estimator yang unbiased dan konsisten tetapi tidak efisien karena memiliki varian yang minimum varians over estimated. Oleh sebab itu, nilai t-statistik dan F-statistik yang didapatkan terlalu kecil tidak signifikan dan interval dari nilai β terlalu lebar. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dapat digunakan berbagai cara seperti menggunakan plot grafik. Selain itu, juga dapat dilakukan uji dengan metode formal, yaitu: White Test, Park Test, Glejser Test, Spearman’s rank correlation Test, Goldfed-Quandt Test, dan lainnya Gujarati, 2003. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan White’s General Heteroscedastisity Test atau White Test. Uji ini dianjurkan oleh Halbert White. Menurut Halbert White, uji X 2 merupakan uji umum ada tidaknya misspesifikasi model karena hipotesis nol yang melandasi adalah asumsi bahwa residual adalah homoskedastis dan merupakan variabel independen, dan spesifikasi linier atas model sudah benar White, dalam Mudrajad Kuncoro, 2004:96. White Test menggunakan residual kuadrat sebagai variabel dependen, dan variabel independennya terdiri atas variabel independen yang sudah ada, ditambah dengan kuadrat variabel independen. Ditambah lagi dengan perkalian dua variabel independen. Hipotesis nol H adalah persamaan bersifat homoskedastisitas. H ditolak jika p-value α, maka model tersebut melanggar asumsi BLUE karena adanya heteroskedastisitas.

3.4.4.3 Uji Autokorelasi