Dengan demikian, kedua model dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek terbebas dari pelanggaran asumsi heteroskedastisitas.
4.2.2.3 Autokorelasi
Dalam penelitian ini, uji yang digunakan untuk memastikan ada atau tidaknya autokolinearitas adalah uji korelasi serial The Breusch-
Godfrey Serial Correlation LM Test, yang dikembangkan oleh Breusch- Godfrey. Hasil dari kedua model dalam jangka panjang dan jangka pendek
adalah sebagai berikut.
Tabel 4. 8 Uji Autokorelasi – LM Test
Model Prob. ObsR-squared
Jangka Panjang Prob. ObsR-squared
Jangka Pendek
I = f RIR, GDP, RGE 0,457251
0,180664 I = f RIR, GDP, RDF
0,311495 0,274344
tidak signifikan
Hipotesis nol H dalam pengujian autokorelasi ini adalah
persamaan tidak mengandung autokorelasi. Apabila probabilitas dari ObsR-
squared α maka H ditolak, dengan kata lain model mengandung
autokorelasi. Jadi, untuk memastikan model tersebut mengandung autokolinearitas atau tidak, nilai ObsR-squared harus lebih besar daripada
α. Berdasarkan tabel 4.8 seluruh nilai probablitas pada tiap-tiap model
baik jangka panjang maupun pendek lebih besar daripada nilai α = 5.
Dengan demikian, kedua model dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek terbebas dari pelanggaran asumsi autokorelasi.
4.2.2.4 Uji Normalitas
Untuk memastikan agar data terdistribusi normal, uji yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menghitung koefisien
Jarque-Bera. Dalam analisis ini uji dilakukan pada nilai residual dari tiap- tiap persamaan regresi. Berikut adalah hasil ringkasannya.
Tabel 4. 9 Uji Normalitas Model
Nilai Koefisien JB Jangka Panjang
Nilai Koefisien JB Jangka Pendek
I = f RIR, GDP, RGE 0,460576
0,506944 I = f RIR, GDP, RDF
0,937547 1,004259
Data dapat dikatakan terdistribusi secara normal apabila nilai Jarque-Bera tiap-tiap residual persamaan regresi kurang dari 2 dua.
Berdasarkan Tabel 4.9, semua nilai koefisien Jarque-Bera dalam keempat persamaan tersebut kurang dari 2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
residual dalam semua persamaan terdistribusi normal.
4.2.3 Uji Statistika 4.2.3.1 Uji t
