3. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi perbedaan variance residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan
yang lain. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki kesamaan variance residual suatu periode pengamatan dengan pengamatan yang lain, atau
homokesdastisitas, dengan kata lain tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari
pola gambar scatter plot model tersebut. Bila titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun
di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji Statistik dilakukan dengan uji Glejser, jika variabel independen tidak signifikan secara statistik
mempengaruhi variabel dependen nilai Absolut Ut AbsUt, maka tidak terjadi heteroskedastisitas Ghozali, 2005.
4. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dan dengan kesalahan
pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan
sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Pengujian asumsi ketiga ini, dilakukan dengan menggunakan uji Durbin Watson Durbin-Watson Test, yaitu untuk menguji
apakah terjadi korelasi serial atau tidak dengan menghitung nilai d statistik. Salah
p d f Machine
A pdf w rit er t hat produces qualit y PDF files w it h ease
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original docum ents. Com patible across nearly all Windows platform s, if you can print from a windows application yo u can use pdfMachine.
Get yours now
Universitas Sumatera Utara
satu pengujian yang digunakan untuk mengetahui adanya autokorelasi adalah dengan memakai uji statistik Durbin.Watson DW test. Jika nilai Durbin.Watson berada
diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi. Nilai Durbin Watson yang diperoleh dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan nilai signifikansi
5. Jika nilai Durbin Watson batas atas du, dan kurang dari jumlah variabel independen – batas atas du, maka dapat disimpulkan bahwa terima Ho, yang berarti
tidak terdapat autokorelasi Ghozali, 2005.
4.6.3. Model Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan bantuan SPPS. Uji hipotesis yang dilakukan pada dasarnya merupakan jawaban atas berbagai hubungan
yang memungkinkan dalam model penelitian. Model ini menunjukkan pola hubungan yang relatif komprehensif antar berbagai variabel, baik dalam hubungan langsung
direct effect, maupun hubungan tidak langsung indirect effect. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda.
Persamaan regresinya adalah:
1. Z = b
Kategori