2 i
S = Jumlah varian dari skor soal
2 t
S = Jumlah varian dari skor total Reliabilitas suatu instrument dapat diterima jika memilki
koefisien alpha cronbach minimal 0, 60 yang berarti bahwa instrument tersebut dapat digunakan sebagai pengumpulan data yang
handal yaitu hasil pengukuran relatif konsisten jika dilakukan pengukuran ulang.
2. Uji Asumsi Klasik
Apabila menggunakan OLS Ordinary Least Square dalam ekonometrika dijelaskan bahwa peniliti tidak dapat menghindarkan diri
dari penyimpangan-penyimpangan
asumsi klasik. Uji
asumsi menggunakan SPSS 11.5 for windows.
1. Uji Normalitas Pengujian normalitas adalah pengujian tentang kenormalan
distribusi data. Uji ini merupakan pengujian yang paling banyak dilakukan untuk analisis statistic parametric. Penggunaan uji
normalitas karena pada analisis statistic parametic, asumsi yang harus dimiliki oleh data adalah bahwa data tesebut terdistribusi secara
normal. Maksud data terdistribusi secara normal adalah bahwa data akan mengikuti bentuk distribusi normal. Bahwa data memusat pada
nilai rata-rata dan median. Untuk mengetahui bentuk distribusi data kita bisa menggunakan grafik distribusi.
2. Uji Multikolinearitas
Uji asumsi ini berarti bahwa antara variabel independent yang satu dengan independent yang lain dalam model regresi tidak saling
berhubungan secara sempurna atau mendekati sempurna. Suatu data terbebas dari multikolinearitas jika nilai Variance Inflation Factor
VIF tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance tidak kurang dari 0, 1. 3. Uji Autokorelasi
Uji Autokorelasi merupakan pengujian asumsi dalam regresi dimana variable dependent tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri.
Maksud korelasi dengan diri sendiri adalah bahwa nilai dari variable dependent tidak berhubungan dengan nilai variabel itu sendiri, baik
nilai variabel sebelumnya atau nilai periode sesudahnya. Untuk mendeteksi gejala autokorelasi kita menggunakan uji Durbin-Watson
DW. Uji ini menghasilkan nilai DW dihitung d dan nilai DW tabel
V L
d d
. Hipotesisnya adalah :
Ho : Tidak ada autokorelasi, jika Durbin Watson -2 sampai dengan 2 Ha : Ada autokorelasi positifnegatif jika Durbin-Watson -2 maka
terjadi autokorelasi positif, dan jika DW 2 maka terjadi autokorelasi negatif
4. Uji Heteroskedastisitas Uji asumsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam
sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual antara satu pengamatan dan pengamatan yang lain. Dalam regresi,
salah satu asumsi yang harus dipenuhi adalah bahwa varians dan
residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tidak memiliki pola tertentu. Pola yang tidak sama ini ditunjukkan dengan
nilai yang tidak sama antar satu varians dari residual. Gejala varians yang tidak sama ini disebut dengan gejala heterokedastisitas,
sedangkan adanya gejala varians residual yang sama dari suatu pengamatan
ke pengamatan
yang lain
disebut dengan
heterokedastisitas. Salah satu uji untuk menguji heterokedasitisas ini adalah dengan melihat penyebaran dari varians residual.
3. Analisis Regresi Berganda
