i Menentukan Kekuatan Shareholder
3. Melakukan Uji Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata
mean, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum,
range, kuortosis, dan skewness kemencengan distribusi Ghozali, 2007: 19.
4. Melakukan Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui kelayakan persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Uji
asumsi klasik meliputi: a Melakukan Uji Normalitas
Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki
distribusi normal Ghozali, 2007: 28. Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah
uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov. Kriteria
hasil uji stastistik Kolmogorov-Smirnov adalah:
1 Jika angka signifikansi sig ≥ 0,05 maka data
berdistribusi normal. 2 Jika angka signifikansi sig 0,05 maka data tidak
berdistribusi normal.
b Menguji Multikolinearitas Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah model
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas independen Ghozali, 2007: 91. Multikolinearitas dapat
dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor
VIF. Tolerance
mengukur variabilitas
variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh
variabel independen
lainnya. Kriteria
pengujian multikolinearitas ini adalah sebagai berikut:
Jika nilai tolerance
≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10, maka terdapat multikolinearitas.
c Menguji Heteroskedastisitas Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu
pengamatan ke pengamatan yang lain Ghozali, 2007: 105. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan
lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas Ghozali 2007: 105.
Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.
Uji statistik yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada
tidaknya heteroskedastisitas
adalah dengan
menggunakan uji Spearman’s rho. Kriteria untuk
mendeteksi heteroskedastisitas adalah: 1 Jika nilai signifikansi antara variabel independen
dengan residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas
2 Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan residual kurang dari 0,05 maka terjadi masalah
heteroskedastisitas
5. Menentukan Model Regresi