1. Home
  2. Ekonomi & Keuangan

Uji Multikolineritas Uji Autokorelasi

b. Uji Multikolineritas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menunjukkan ada tidaknya hubungan linier di antara variabel-variabel independen dalam model regresi. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas pada suatu model regresi adalah dengan melihat nilai tolerance dan VIF Variance Inflation Factor. Jika nilai tolerance 0,10 dan VIF 10, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada penelitian tersebut. Dan sebaliknya, jika nilai tolerance 0,10 dan VIF 10 maka terjadi multikolinearitas. Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan dalam tabel 4.3 menunjukkan hasil perhitungan nilai tolerance lebih dari 0.10 yaitu 0.537, 0.606, 0.841, 0.701, 0.758 yang berarti tidak terjadi multikolineritas. Hasil perhitungan VIF juga menunjukkan nilai VIF kurang dari 10 sehingga tidak terjadi multikolineritas dalam model regresinya. Universitas Sumatera Utara Tabel 4.3 Coefficients untuk Index = fLeverage, Likuiditas, Profitabilitas, Porsi Saham Publik, Umur Perusahaan

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan penganggu pada periode t-1 sebelumnya. Model regresi yang baik adalah model regresi yang terbebas dari autokorelasi Ghozali, 2006:95. Coefficients a Model Unstandardi zed Coefficients Standardiz ed Coefficien ts T Sig. Collinearity Statistics B Std. Erro r Beta Toleran ce VIF 1Constant 48.89 1 5.71 6 8.55 4 .000 Leverage X1 9.052 7.67 6 .215 1.17 9 .246 .537 1.863 Likuiditas X3 -.357 .788 -.077 -.453 .653 .608 1.645 Profitabilitas X3 .052 .057 .134 .919 .364 .841 1.189 Porsi Saham Publik X4 .104 .067 .246 1.54 5 .131 .701 1.427 Umur Prsh X5 .625 .301 .318 2.07 3 .045 .758 1.320 a. Dependent Variable: KPLKY Sumber : Output SPSS, diolah penulis, 2011 Universitas Sumatera Utara Tabel 4.4 Uji Durbin-Watson Sumber :data diolah peneliti, 2011 Melalui hasil perhitungan Durbin-Watson Test untuk Y dihasilkan angka 1.160 sehingga tidak terapat gejala aotokorelasi, dengan menggunakan kriteria bahwa hasil Durbin-Watson Test ≤ 2. Maka dengan demikian, disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

d. Uji Heteroskedastisitas

Dokumen yang terkait

Analisis Risiko Saham Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

8 79 86

Analisis Pengaruh Rasio Aktivitas, Rasio Likuiditas, Rasio Profitabilitas, Porsi Saham Publik, dan Ukuran Perusahaa terhadap Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan pada Perusahaan Real Estate & Property yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

0 33 88

Analisis Pengaruh Rasio Leverage, Likuiditas, Profitabilitas Dan Porsi Saham Publik Terhadap Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

1 50 82

Pengaruh Struktur Modal, Kepemilikan Saham Publik, Profitabilitas dan Umur Perusahaan Terhadap Tingkat Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan pada Perusahaan Property and Real Estate yang Terdaftar di BEI

0 25 123

Perbandingan Tingkat Pengungkapan Laporan Tahunan Perusahaan Publik Sebelum dan Setelah Perubahan Peraturan BAPEPAM Mengenai Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan

0 25 149

Pengaruh faktor-faktor fundamental terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2005-2009

1 4 98

ANALISIS PENGARUH RASIO-RASIO KEUANGAN TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI

0 8 46

“PENGARUH ANALISIS RASIO KEUANGAN TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2005-2008”.

0 3 116

PENGARUH BESARAN PERUSAHAAN, RASIO KEUANGAN, UMUR PERUSAHAAN, PORSI SAHAM, BASIS PERUSAHAAN DAN PENERBITAN SEKURITAS TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN SUKARELA PADA PERUSAHAAN YANG GO PUBLIC DI BURSA EFEK INDONESIA.

0 12 159

UMUR PERUSAHAAN, UKURAN PERUSAHAAN, KEPEMILIKAN SAHAM PUBLIK DAN KELENGKAPAN PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN

0 0 15