Pengujian stasioneritas data yang dilakukan terhadap seluruh variabel dalam model penelitian didasarkan pada uji Augmented Dickey Fuller ADF test.
Alat analisis yang digunakan untuk pengolahan data dalam penelitian ini dioperasikan dengan EViews 4.1 dan Microsoft Excel 2003.
3.3. Pendekatan Koreksi Kesalahan
3.3.1. Uji Akar Unit unit root test
Hal penting yang berkaitan dengan studi atau penelitian dengan menggunakan data time series adalah stasioneritas. Data yang tidak stasioner
dapat menyebabkan Spurious Regression, yaitu regresi yang menggambarkan hubungan dua variabel atau lebih yang nampaknya signifikan secara statistik
padahal dalam kenyataannya tidak sebesar regresi yang dihasilkan tersebut. Pengujian akar unit dilakukan untuk mengetahui apakah data tersebut
stasioner atau tidak. Untuk mengetahui ada tidaknya unit root yaitu dengan menggunakan uji Augmented Dickey-Fuller ADF Test. Data dikatakan stasioner
jika nilai ADF test statistik lebih kecil dari nilai tabel MacKinnon. Hipotesis yang digunakan adalah :
H0 = data tidak stasioner mengandung unit root,
H1 = data stasioner tidak mengandung unit root.
Penolakan hipotesis nol menunjukkan data yang dianalisis adalah stasioner. Variabel dikatakan tidak stasioner, jika terdapat hubungan antara
variabel tertentu dengan waktu atau trend.
3.3.2. Uji Kointegrasi
Kointegrasi adalah suatu hubungan jangka panjang equilibrium antara variabel-variabel yang tidak stasioner dan residual dari kombinasi linier tersebut
harus stasioner. Uji kointegrasi dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya kestabilan jangka panjang antara variabel-variabel yang ada sehingga
dapat digunakan dalam sebuah persamaan. Metode yang umum digunakan dalam pengujian ini adalah metode Engle-Granger Cointegration Test.
Metode kointegrasi Engle-Granger sebetulnya menggunakan metode Augmented Dickey-Fuller ADF yang terdiri dari dua tahap. Tahap pertama
dilakukan dengan meregresikan persamaan variabel dependen dengan variabel independen volume ekspor kopi Indonesia diregresikan dengan produksi kopi,
konsumsi domestik kopi, harga domestik kopi, harga ekspor kopi dan nilai tukar
kemudian didapatkan residual U dari persamaan tersebut. Tahapan kedua
dilakukan dengan menggunakan metode ADF yang menguji akar-akar unit
terhadap U dengan hipotesis yang sama dengan hipotesis akar-akar unit ADF
sebelumnya.
Jika hipotesis nol ditolak atau signifikan maka variabel U adalah stasioner
atau dalam hal ini ada kombinasi linier antara volume ekspor kopi Indonesia dengan produksi kopi, konsumsi domestik kopi, harga domestik kopi, harga
ekspor kopi dan nilai tukar, atau stasioner untuk U = I0. Artinya, meskipun
variabel-variabel yang digunakan tidak stasioner namun dalam jangka panjang variabel-variabel tersebut cenderung menuju pada keseimbangan. Oleh karena itu,
kombinasi linier dari variabel-variabel ini disebut regresi kointegrasi dan
parameter-parameter yang dihasilkan dari kombinasi tersebut dapat disebut sebagai co-integrated parameters atau koefisien-koefisien jangka panjang.
Penawaran ekspor kopi = fProduksi Kopi, Konsumsi Domestik Kopi, Harga Domestik Kopi, Harga Ekspor Kopi, Nilai Tukar,
t t
t t
t t
t
U LNERT
b LNHX
b LNHD
b LNCK
b LNQ
b b
LNXK +
+ +
+ +
+ =
5 4
3 2
1
3.1 dimana :
LNXK
t
= Volume total ekspor kopi Indonesia periode t, LNQ
t
= Produksi kopi periode t, LNCK
t
= Konsumsi domestik kopi periode t, LNHD
t
= Harga domestik riil kopi periode t, LNHX
t
= Harga ekspor riil kopi periode t, LNERT
t
= Nilai tukar riil periode t, U
t
= error distribunce
periode t.
3.3.3. Model Koreksi Kesalahan
