terkait mutu keamanan pangan, kesehatan dan lingkungan. Pemerintah Indonesia tidak melakukan banyak intervensi terhadap perdagangan komoditi kopi,
khususnya ekspor kopi.
5.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penawaran Ekspor Kopi Indonesia
Pada bagian ini dijelaskan mengenai hasil-hasil pengujian dan hasil akhir estimasi. Pengujian yang dilakukan antara lain uji stasioneritas data dan uji
ekonometrika yaitu uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji normalitas. Pembahasan ekonomi bertujuan untuk menganalisis hasil estimasi dengan
keadaan yang sebenarnya baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Alasan menganalisis persamaan dalam jangka pendek dan jangka
panjang adalah bahwa secara ekonometrika ECM menganalisis keabsahan model baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek berdasarkan error correction
term .
5.2.1. Kestasioneran Data
Langkah awal dalam pengujian ECM yaitu melalui pengujian unit root test dengan menggunakan uji ADF. Pengujian ini digunakan untuk melihat
kestasioneran data. Berdasarkan hasil uji ADF diketahui bahwa data yang digunakan pada empat variabel dalam model penelitian yaitu variabel produksi
kopi, harga domestik kopi, harga ekspor kopi dan variabel nilai tukar tidak stasioner pada level. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t-statistik ADF yang lebih
besar dari nilai kritis pada tingkat kepercayaan 10 persen. Sedangkan data variabel lainnya yaitu variabel konsumsi domestik kopi dan volume ekspor kopi Indonesia
stasioner pada level. Hal ini ditunjukkan dengan nilai statistik ADF yang lebih kecil dari nilai kritis pada tingkat kepercayaan 10 persen Tabel 5.3. Keadaan ini
menunjukkan bahwa model yang digunakan pada penelitian ini memenuhi syarat untuk diestimasi dengan menggunakan metode ECM, karena minimal ada satu
variabel yang tidak stasioner pada level. Tabel 5.3. Hasil Uji Unit Root pada Level
Nilai Kritis MacKinnon Variabel Nilai
ADF 1 5 10
Keterangan LNXK -3,7237 -4,3098 -3,5742 -3,2217
Stasioner LNQ -2,9090 -4,3098 -3,5742 -3,2217
Tidak Stasioner
LNCK -4,8908 -4,3340 -3,5806 -3,2253 Stasioner
LNHD -3,0693 -4,3098 -3,5742 -3,2217 Tidak
Stasioner LNHX -2,3286 -4,3098 -3,5742 -3,2217
Tidak Stasioner
LNERT -2,4480 -4,3098 -3,5742 -3,2217 Tidak
Stasioner
Sumber : Lampiran 2 Keterangan : Stasioner pada tingkat kepercayaan 10 persen
Tabel 5.4. Hasil Uji Unit Root pada First Difference Nilai Kritis MacKinnon
Variabel Nilai ADF
1 5 10 Keterangan
LNXK -6,6808 -2,6501 -1,9534 -1,6098 Stasioner
LNQ -4,0840 -2,6501 -1,9534 -1,6098 Stasioner
LNCK -6,4057 -2,6534 -1,9539 -1,6096 Stasioner
LNHD -4,1230 -2,6501 -1,9534 -1,6098 Stasioner
LNHX -5,7570 -2,6501 -1,9534 -1,6098 Stasioner
LNERT -6,3679 -2,6501 -1,9534 -1,6098 Stasioner
Sumber : Lampiran 3 Keterangan : Stasioner pada tingkat kepercayaan 10 persen
Dari hasil uji yang diperlihatkan pada Tabel 5.3, maka perlu dilanjutkan dengan uji akar unit pada first difference. Uji ini dilakukan sebagai konsekuensi
dari tidak terpenuhinya asumsi stasioneritas pada derajat nol atau I0. Hasil uji first difference
dapat diketahui bahwa semua variabel yang digunakan dalam model stasioner pada derajat integrasi satu atau I1, ditunjukkan dengan nilai
statistik ADF yang lebih kecil dari nilai kritis pada tingkat kepercayaan sepuluh persen pada semua variabel, seperti pada Tabel 5.4.
5.2.2. Uji Kointegrasi
