koefisien regresi signifikan atau tidak secara serempak F
tabel = K-1
n- k dimana α =
5 , n = 20 jadi F
tabel =
5 -1 20-5 = 4 15 F
tabel
sebesar 3.06. Dari keseluruhan variabel bebas secara serempak memberikan pengaruh yang sangat
signifikan F
hitung
F
tabel
α = 0.05 .
3.5.3. Uji Parsial Uji t -statistik.
Dimana uji ini adalah uji t untuk melihat signifikan dari masing masing
variabel bebas, Uji t atau t-test partial test; yaitu suatu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah koefisien regresi signifikan atau tidak secara parsial.
adapun pengujian α =
5 0.05, n = 20 dimana t
tabel
=
±
12 α
n-2 kemudian t tabel =
± 12 0.05 20-2 = 0.025 18 jadi nilai t
tabel
sebesar 2.101
Gujarati, 1978.
3.6. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik.
Pada umumnya ada beberapa permasalahan yang lazim terjadi dalam model regresi linier dimana secara statistik permasalahan tersebut dapat
mengganggu model yang telah ditentukan. Bahkan dapat menyesatkan kesimpulan yang diambil dari persamaan yang dibentuk. Oleh karenanya perlu
dilakukan uji penyimpangan asumsi klasik yang meliputi :
3.6.1. Uji Normalitas
Uji ini untuk mengetahui normal atau tidaknya faktor gangguan μ
1
. Uji ini menggunakan hasil estimasi residual dan chisquare probability distribution.
Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan menggunakan Jarque-Bera
Hasman Hasyim : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketersediaan Beras di Sumatera Utara, 2007 USU e-Repository © 2008
Test atau sering disebut dengan JB Test, dengan cara membandingkan nilai JB hitung terhadap vaiabel x
2
tabel, dimana kriterianya adalah sebagai berikut : 1. Jika nilai JB
hitung
nilai X
2 tabel
, maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual adalah berdistribusi normal ditolak.
2. Jika nilai JB
hitung
nilai X
2 tabel
, maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual adalah berdistribusi normal tidak dapat ditolak.
3.6.2. Uji Linieritas
Uji ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji Ramsey Ramsey RESET Test yang dikembangkan oleh Ramsey 1969. Adapun kriterianya antara
lain : 1. Jika nilai F.
hitung
nilai F
-tabel
maka hipotesis nol H yang
mengatakan bahwa spesifikasi model digunakan dalam bentuk fungsi linier adalah benar tidak diterima.
2. Jika nilai F.
hitung
nilai F
-tabel
maka hipotesis nol H yang
mengatakan bahwa spesifkasi model yang digunakan dalam bentuk fungsi linier adalah benar diterima.
3.6.3. Uji Multikolinearitas
Uji ini diperkenalkan oleh Ragnar Frisch 1934. Menurut Frisch suatu model regresi dikatakan menghadapi masalah multikolinearitas bila terjadi
hubungan linier yang perfect atau exact di antara beberapa atau semua variabel
bebas dari suatu model regresi. Akibatnya akan bias dalam melihat pengaruh
variabel penjelas terhadap vaiabel yang dijelaskan. Beberapa kaidah rule of
Hasman Hasyim : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketersediaan Beras di Sumatera Utara, 2007 USU e-Repository © 2008
thumb yang lazim digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dalam satu model empiris antara lain:
1. Nilai R
2
yang dihasilkan dari estimasi model empiris sangat tinggi, tetapi tingkat signifikan variabel bebas berdasarkan uji t-statistik
sangat kecil bahkan tidak ada variabel bebas yang signifikan high R
2
but few significant t ratios. Jika nilai R
2
tinggi maka nilai uji F akan tidak diterima hipotesis nol bahwa nilai koefisien slope parsial secara
simultan sebenarnya sama dengan nol. 2. Menggunakan korelasi parsial examination of partial correlations
ataupun regresi bantuan subsidiary or auxiliary regression yang disarankan oleh Farrar dan Glauber 1967.
3.6.4. Uji Autokorelasi