61
Tabel 4.4 Tabel Uji Normalitas
Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual
N 22
Normal Parameters
a
Mean -.2329545
Std. Deviation 2.53157373
Most Extreme Differences Absolute
.200 Positive
.094 Negative
-.200 Kolmogorov-Smirnov Z
.937 Asymp. Sig. 2-tailed
.343
Sumber : Lampiran 2
Berdasarkan hasil dari output SPSS pada tabel diketahui nilai Z pada uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,937 dan tidak signifikan secara
probabilitas karena p= 0,343 0,05. Jadi dapat menolak H
a
atau dengan kata lain bahwa residual berdistribusi normal Ghozali,2011:160.
B. Uji Multikolinearitas
Dari hasil pengolahan data, informasi yang diperoleh dapat dilihat pada tabel berikut ini:
62
Tabel 4.5 Tabel Uji Multikolinearitas
Nilai Tolerance dan VIF
Model Collinearity statistics
Tolerance VIF
1constant ULN
PMA .788
.788 1.269
1.269
Sumber : Lampiran 3
Dari tabel di atas menunjukkan suatu model regresi dinyatakan bebas dari multikolinearitas adalah jika data mempunyai nilai tolerance lebih besar
dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Dari tabel perhitungan di atas diperoleh hasil bahwa semua variabel bebas memiliki nilai tolerance lebih
besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari angka 10. Hasil regresi pada tabel tersebut sesuai dengan pendapat Ghozali,2011:105. Dengan demikian
dalam model ini tidak terdapat masalah pada multikolinearitas.
C. Uji autokorelasi
Autokorelasi terjadi ketika kesalahan pengganggunya saling berkorelasi satu sama lain. Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui
apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 sebelumnya. Jika terjadi
korelasi maka dinamakan ada problema autokorelasi.
63
Untuk mendeteksi autokorelasi dalam penelitian ini maka digunakan Uji Runs Test yaitu Jika nilai Test Value tidak signifikan secara probabilitas,
maka tidak terjadi autokorelasi dalam penelitian ini. Hasil uji autokorelasi penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.6 Uji Autokorelasi
Runs Test
Unstandardized Residual
Test Value
a
-2.33127 Cases Test Value
11 Cases = Test Value
11 Total Cases
22 Number of Runs
9 Z
-1.092 Asymp. Sig. 2-tailed
.275 a. Median
Sumber : lampiran 4
Berdasarkan hasil dari output SPSS pada tabel diketahui nilai Test Value sebesar -2.33127 dengan probabilitas 0.275 dan tidak signifikan pada
0.05 sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada penelitian ini.
64
D. Uji Heteroskedastisitas - Uji Park
Uji Park jika dilihat berdasarkan hasil SPSS, maka yang kita lihat adalah hasil sig.dari ouputt jika sig. 5, berarti tidak terjadi
heteroskedastisitas. Dari hasil pengolahan data, informasi yang diperoleh dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 4.7 Uji Heterokedastisitas- Uji Park coefficients
a
Coefficients
a
Model Unstandardized
Coefficients Standardized
Coefficients t
Sig. B
Std. Error Beta
1 Constant
72.993 19.020
3.838 .001
Lnx1 -.624
.883 -.256
-.707 .488
Lnx2 .463
.557 .301
.831 .416
Sumber: Lampiran 5
Berdasarkan hasil tabel diatas dari kedua variabel independent Utang Luar Negeri dan Penanaman modal Asing
diperoleh hasil nilai Sig. 5. Karena nilai Sig. 5 maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat
heteroskedastisitas Ghozali,2011:139.
65
1. Analisis Model Regresi Berganda
Untuk mengetahui nilai koefisien dari variabel-variabel independen dapat dilihat di berikut :
Tabel 4.8
Hasil Estimasi Analisis Regresi Berganda Coefficients
a
Model Unstandardized
Coefficients Standardized
Coefficients T
Sig. Collinearity
Statistics B
Std. Error Beta
Tolerance VIF
1 Constant
5.465 1.816
3.009 .007
ULN -423
.385 -273
-1.100 .028
.788 1.269
PMA 268
.255 .255
1.026 .031
.788 1.269
Sumber : Lampiran 6
Hubungan masing-masing varibel independen terhadap variabel dependen dapat dirumuskan sebagai berikut :
Y = 5.465 – 0.423 ULN + 0.268 PMA
Persamaannya dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Konstanta hasil regresi sebesar 5.465 menyatakan bahwa jika nilai utang
luar negeri,penanaman modal asing dianggap konstan, maka pertumbuhan
ekonomi meningkat per tahun rata-rata sebesar 5.465 dalam periode 1990-
2011.
66
b. Pengaruh Utang Luar Negeri terhadap pertumbuhan ekonomi Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa tingkat signifikasi variabel
nilai Utang Luar Negeri 0,028 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Utang Luar Negeri berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
Dari nilai koefisien regresi di atas menunjukkan bahwa setiap kenaikan Utang Luar Negeri sebesar 1 persen akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar
– 0,423 persen dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. c. Pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa tingkat signifikasi variabel Penanaman Modal Asing 0,031 0,05 sehingga disimpulkan bahwa
Penanaman Modal Asing berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dari nilai koefisien regresi di atas menunjukkan bahwa setiap
kenaikan 1 persen Penanaman Modal Asing akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,268 persen dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.
2. Pengujian Hipotesis
untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis – hipotesis yang diajukan,
perlu digunakan analisis regresi melalui uji t dan uji F. Tujuan digunakan analisis regresi adalah untuk mengetahui pengaruh variabel
– variabel independen terhadap vaiabel dependen Baik secara parsial maupun simultan.
