Kriteria pengambilan keputusan: H
diterima jika t
hitung
t
tabel
pada α 5
H ditolak jika t
hitung
t
tabel
pada α 5
c Koefisien determinasi R
2
Koefisien determinasi R
2
digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat. Jika R
2
semakin besar mendekati 1, maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel bebas adalah besar terhadap variabel terikat. Hal ini berarti
model yang digunakan semakin kuat untuk menerangkan pengaruh variabel bebas tertadap variabel terikat.
10. Uji Asumsi Klasik
Dalam kaidah statistik ekonometrika, apabila menggunakan regresi linear berganda, perlu melakukan pengujian terlebih dahulu terhadap kemungkinan
pelanggaran asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik dimaksudkan untuk memastikan bahwa
model regresi linear berganda dapat digunakan atau tidak. Apabila uji asumsi klasik telah terpenuhi, alat uji statistik linear berganda dapat digunakan.
1 Uji Normalitas Data Menurut Ghozali 2005:110, uji normalitas bertujuan untuk menguji
apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.
a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal danatau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.
2 Uji Multikolinieritas Menurut Ghozali 2005:91, uji multikolinieritas bertujuan untuk
mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas independent. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi
korelasi diantara variabel independen. 3 Uji Heterokedastisitas
Menurut Ghozali 2005:105, uji heterokedastisitas untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu
pengamatan ke pengamatan lain tetap. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Untuk mendeteksi ada
tidaknya heterokedastisitas adalah sebagai berikut: a.
Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur bergelombang, melebar, dan kemudian menyempit,
maka telah terjadi heteroskedastisitas. b.
Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
4 Uji Autokorelasi Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear
terdapat hubungan yang kuat baik positif maupun negatif antar data yang ada pada variabel-variabel penelitian Model regresi yang baik adalah yang bebas
dari autokorelasi Ghozali 2005:96. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa autokorelasi terjadi apabila observasi yang berturut-turut sepanjang waktu
mempunyai korelasi antara satu dengan yang lainnya. Untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi dalam suatu model regresi, maka dilakukan dengan
menggunakan uji Durbin-Watson DW yang diberi simbol d. Tabel 1.8
Kriteria Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi Hipotesis Nol
Keputusan Jika
Tidak ada autokorelasi positif Tolak
0 d dl Tidak ada autokorelasi positif
No Decision dl
≤ d ≤du Tidak ada korelasi negatif
Tolak 4 – dl d 4
Tidak ada korelasi negatif No Decision 4-du
≤ d ≤ 4-dl Tidak ada autokorelasi positif atau negatif Tidak ditolak du d 4-du
Sumber: Ghozali 2005
BAB II URAIAN TEORITIS
