98
Variabel dependen yang digunakan yaitu Nilai Aktiva Bersih NAB Reksadana Syariah dalam bentuk miliar rupiah. Variabel independen yang
digunakan yaitu Sertifikat Bank Indonesia Syariah SBIS dalam bentuk persentase, Inflasi dalam bentuk persentase, Nilai Tukar Rupiah Kurs
dalam bentuk ribuan rupiah, dan Jumlah Uang Beredar JUB dalam bentuk jutaan rupiah. Seluruh data tersebut dapat ditransformasikan
sehingga parameternya berbentuk linier.
a. Uji Normalitas
Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau
tidak. Maksud data berdistribusi normal adalah data akan mengikuti arah garis diagonal dan menyebar disekitar garis diagonal. Nilai
residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual terstandarisasi tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya. Dalam penelitian
ini, peneliti menggunakan uji normalitas dengan analisis grafik dan uji Kolmogorov-Smirnov
. Berikut adalah hasil dari uji normalitas: 1 Analisis Grafik Histogram
Gambar 4.8 Histogram
Sumber: data diolah
99
Berdasarkan gambar di atas, histogram Regression Residual membentuk kurva seperti lonceng maka nilai residual tersebut
dinyatakan normal atau data berdistribusi normal. 2 Analisis Grafik dengan Normal Probability Plot Normal P-P Plot
Gambar 4.9 Grafik P-P Plot
Sumber: data diolah Berdasarkan Gambar 4.9 di atas, terlihat bahwa penyebaran data
titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal yang berarti bahwa data berdistribusi normal atau model
regresi memenuhi asumsi normalitas.
100
3 Uji Kolmogorov-Smirnov
Tabel 4.10 Uji Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Standardized Residual
N 180
Normal Parameters
a
Mean .0000000
Std. Deviation .98876369
Most Extreme Differences Absolute
.054 Positive
.054 Negative
-.041 Kolmogorov-Smirnov Z
.718
Asymp. Sig. 2-tailed .681
a. Test distribution is Normal.
Berdasarkan Tabel 4.10 di atas, terlihat bahwa nilai Sig. 2-tailed sebesar 0,681 0,05
Sig. α. Hal itu berarti nilai residual terstandarisasi dikatakan menyebar secara normal.
b. Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna diantara
variabel bebas atau tidak. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Untuk mendeteksi ada atau
tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai Tolerance
dan Variance Inflation Factor VIF. Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai
Tolerance 0,10 atau sama dengan VIF 10, maka model dinyatakan
tidak terdapat gejala multikolinieritas. Berikut adalah hasil dari uji multikolinieritas:
101
Tabel 4.11 Uji Multikolinieritas dengan Tolerance dan VIF
Coefficients
a
Model Collinearity Statistics
Tolerance VIF
1 Constant LN_SBIS
.296 3.378
LN_INFLASI .573
1.746
LN_KURS .839
1.192
LN_JUB .411
2.435
a. Dependent Variable: LN_NAB
Berdasarkan output pada Coefficient dalam Tabel 4.11 di atas, terlihat bahwa nilai Tolerance variabel Sertifikat Bank Indonesia
Syariah SBIS sebesar 0,296, Inflasi sebesar 0,573, Kurs sebesar 0,839, dan Jumlah Uang Beredar JUB sebesar 0,411. Sedangkan nilai VIF
variabel SBIS sebesar 3,378, Inflasi sebesar 1,746, Kurs sebesar 1,192, dan JUB sebesar 2,435. Dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi
tidak terdapat gejala multikolinieritas, karena nilai Tolerance 0,10 dan nilai VIF 10.
c. Uji Heteroskedastisitas
