66
nilai maksimum 138.16. Nilai rata-rata mean 37.2863 dengan standar deviasi sebesar 24.85356.
5. Variabel independe yang ketiga. Investment Opportunity Set yang di proksikan Capital Expenditure to Total Asset CAPEXA memiliki nilai
minimum -0.04 dan nilai maksimum 418.58. Nilai rata-ratamean 8.2577 dengan standar deviasi 58.60587.
6. Variabel independen yang keempat. Likuiditas yang diproksikan dengan Current Ratio CR memiliki nilai minimum 1.24 dan nilai maksimum
934.46. Nilai rata-rata mean 238.7776 dengan standar deviasi 181.17639. 7. Variabel independen yang kelima. Solvabilitas yang diproksikan dengan
Debt Equity to Ratio DER memiliki nilai minimum 15.02 dan nilai maksimum 401.13. Nilai rata-rata mean 77.1702 dengan standar deviasi
72.55104. 8. Variabel independen yang keenam. Profitabilitas yang diproksikan dengan
Return on Equity ROE memiliki nilai minimum 0.02 dan nilai maksimum 42.33. Nilai rata-rata mean 13.6082 dengan standar deviasi
9.72280.
4.3 Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data tersebut
berdistribusi normal atau tidak.Dalam penelitian ini uji normalitas
Universitas Sumatera Utara
67
dilakukan melalui analisa statistik yaitu dengan menggunakan pendekatan Kolmogorov-Smirnov test.Jika nilai sig.0,05,maka H
ditolak,artinya data terdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai sig0,05,maka H
gagal ditolak, artinya data tidak terdistribusi normal. Hasil pengujian normalitas dengan menggunakan pendekatan
Kolmogorov-Smirnov test adalah sebagai berikut:
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual
N 51
Normal Parameters
a,b
Mean 0E-7
Std. Deviation 1.61334903
Most Extreme Differences Absolute
.146 Positive
.146 Negative
-.140 Kolmogorov-Smirnov Z
1.046 Asymp. Sig. 2-tailed
.224 a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Sumber :Output SPSS 20.0, diolah peneliti, 2016 Berdasarkan tabel 4.2 diatas diperoleh nilai Kolmogorov – Smirnov
sebesar 1046 dan signifikan pada 0,224 sehingga dapat disimpulkan bahawa data dalam model regresi berdistribusi normal, dimana nilai
signifikansinya 0,224 0,05.
Universitas Sumatera Utara
68
b. Uji Multikolinearitas
Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Ketentuan suatu
model regresi tidak terdapat gejala multikolinearitas adalah jika nilai Variance Inflation Factor VIF 10 dan Tolerance 0,1. Hasil uji
multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients
a
Model Unstandardized
Coefficients Standardize
d Coefficients
t Sig.
Collinearity Statistics
B Std. Error
Beta Toleranc
e VIF
1 Constan
t 2.548
.937 2.721
.009 MOWNS
-.029 .032
-.122 -.905
.371 .773
1.294 DPR
.001 .011
.016 .120
.905 .750
1.333 IOS
.002 .004
.066 .513
.610 .862
1.160 CR
-.003 .002
-.273 -2.040
.047 .788
1.269 DER
-.009 .004
-.312 -2.161
.036 .678
1.476 ROE
.102 .029
.485 3.475
.001 .724
1.382 a. Dependent Variable: PBV
Sumber: Output SPSS 20.0, diolah peneliti, 2016
Dari tabel diatas terlihat nilai Tolerance setiap variabel independen berada diatas 0,10 Tol 0,10 dan nilai VIF setiap variabel
independen juga lebih kecil dari 10 VIF 10, maka dapat
Universitas Sumatera Utara
69
disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.
c. Uji Heteroskedastisitas
