69
disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.
c. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan
lain. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji grafik plot dan uji statistik. Dalam penelitan ini digunakan uji grafik plot untuk melihat
apakah data berdistribusi normal atau tidak. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada grafik scatterplot dibawah ini.
Gambar 4.1 Scatterplot
Universitas Sumatera Utara
70
Berdasarkan grafik scatterplot pada gambar 4.1 dapat dilihat bahwa titik-titik tersebar secara acak baik diatas maupun dibawah
angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu yang berarti tidak terjadi heterokedastisitasdan model regresi layak dipakai untuk
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan
d. .Uji Autokorelasi
Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terjadi korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada
periode t-1 sebelumnya. Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson dan uji Runs Test. Bila nilai Durbin-
Watson DW terletak diantara batas atas atau Upper Bound DU dan 4-DU, maka dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi, positif atau
negatif. Untuk pengujian yang dilakukan dengan Runs Test, Jika nilai sig. 0,05 maka disimpulkan tidak ada autokorelasi. Hasil uji
autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin - Watson dapat dilihat dalam tabel berikut.
Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary
b
Model R
R Square Adjusted R
Square Std. Error of the
Estimate Durbin-Watson
1 .616
a
.379 .295
1.71984 2.321
a. Predictors: Constant, ROE, DPR, CR, IOS, MOWNS, DER b. Dependent Variable: PBV
Sumber: Output SPSS 20.0, diolah peneliti, 2016
Universitas Sumatera Utara
71
Berdasarkan tabel 4.3,dapat dilihat hasil uji autokorelasi diperoleh nilai d sebesar 1,948. Angka ini berada diantara du dan 4-du 1,6754
1,948 2,3246, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.
Berikut ini merupakan hasil dari uji Runs Test.
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual
N 51
Normal Parameters
a,b
Mean 0E-7
Std. Deviation 1.61334903
Most Extreme Differences Absolute
.146 Positive
.146 Negative
-.140 Kolmogorov-Smirnov Z
1.046 Asymp. Sig. 2-tailed
.224 a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Sumber: Output SPSS 20.0, diolah peneliti, 2016 Berdasarkan Tabel 4.4, diketahui nilai probabilitas atau Asymp.
Sig. adalah 0,224 , di mana lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan tidak terjadi gejala autokorelasi.
Universitas Sumatera Utara
72
4.4 Analisis Regresi
Kategori