58
4.2.2.2 Uji Multikolinearitas
Regresi yang baik merupakan regresi dengan tidak adanya gejala korelasi yang kuat antara variabel bebasnya. Multikolinearitas merupakan
situasi adanya korelasi antar variabel-variabel independen yang satu dengan yang lainnya. Untuk memeriksa apakah terjadi multikolinearitas atau tidak
dapat dilihat dari nilai variance inflation factor VIF. Nilai VIF yang lebih dari 10 diindikasi suatu variabel bebas terjadi multikolinearitas Gamst, dkk,
2008. Hasil uji gejala multikolinearitas disajikan pada tabel 4.4 berikut ini:
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas
Model Collinearity Statistics
Tolerance VIF
1 Constant Kepemilikan Manajerial
.864 1.158
Kepemilikan Institusional .784
1.276 Ukuran Perusahaan
.724 1.381
Leverage .763
1.311 Sumber: output SPSS, diolah peneliti, 2015
Berdasarkan tabel 4.4 diatas, nilai VIF dari variabel Kepemilikan Manajerial sebesar 1,158, nilai VIF dari variabel Kepemilikan Institusional
sebesar 1,276, nilai VIF dari variabel Ukuran Perusahaan sebesar 1,381, dan nilai VIF dari variabel Leverage sebesar 1,311. Karena masing-masing nilai
VIF tidak lebih besar dari 10, maka tidak terdapat gejala multikolinearitas yang berat.
Universitas Sumatera Utara
59
4.2.2.3 Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi digunakan menguji apakah ada korelasi antara kesalahan penganggu pada t saat ini dengan kesalahan penganggu pada
periode t-1 sebelumnya dalam model regresi linear. Apabila terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul disebabkan
observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Regresi yang bebas dari autokorelasi merupakan model regresi yang baik.
Untuk mendeteksi masalah autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan nilai uji Durbin Watson dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Bila angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif
2. Bila angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi
3. Bila angka D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negative
Hasil dari pengujian autokorelasi dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut:
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi
Model Durbin-Watson
1 1.872
Sumber: output SPSS, diolah peneliti, 2015 Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa nilai statistik dari D-
W sebesar 1,872. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi yang tinggi pada residual karena angka ini terletak antara -2
sampai +2.
Universitas Sumatera Utara
60
4.2.2.4 Uji Heteroskedastisitas
Kategori