2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak
memenuhi asumsi normalitas.
3.6.1.2 Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas menurut Ghozali 2006 : 91 bertujuan ―untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi
antar variabel bebas independen‖. Multikolinieritas menurut Umar 2003 : 132 adalah
―ada tidaknya korelasi yang sempurna atau korelasi yang tidak sempurna tetapi relatif tinggi pada variabel-
variabel bebasnya ‖. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi
korelasi di antara variabel bebasnya Ghozali, 2005 : 91. Cara untuk menguji ada tidaknya multikolinieritas, yaitu:
1 nilai R
2
pada estimasi model regresi, 2 menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen,
3 menggunakan variance inflation factor dan nilai tolerance. Multikolinieritas terjadi jika VIF lebih dari 5 dan nilai
tolerance lebih kecil dari 0,10. Pengujian multikolinieritas data dalam penelitian ini
menggunakan variance inflation factor dan nilai tolerance. Model regresi linier berganda harus terbebas dari gejala multikolinieritas
agar dapat digunakan dalam penelitian.
3.6.1.3 Uji Heteroskedastisitas
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Uji Heteroskedastisitas menurut Ghozali 2006 : 105 bertujuan ―untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain‖. Jika variance dari satu pengamatan ke
pengamatan lain sama, maka dapat disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik
adalah yang homoskedastisitas. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui ada tidaknya
heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan mengamati pola grafik scatterplot antar nilai prediksi variabel terikat dengan residualnya.
Menurut Ghozali 2006: 105, dasar analisisnya adalah: 1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk
pola tertentu yang teratur bergelombang, menyebar, kemudian menyempit maka telah mengindikasikan heteroskedatisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi
heteroskedastisitas.
3.6.1.4 Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi menurut Ghozali 2006 : 95 bertujuan ―untuk menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara
kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-
1 sebelumnya‖. Autokorelasi dapat muncul pada observasi yang menggunakan data runut waktu time series dimana
pengganggu dari data sebelumnya akan berpengaruh terhadap data
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
periode sebelumnya. Metode regresi yang baik apabila tidak terdapat autokorelasi.
Pengujian autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Kriteria untuk penilaian terjadinya autokorelasi
Situmorang, 2010 yaitu:
Tabel 3.4 Kriteria Pengambilan Keputusan Autokolerasi
Hipotesis nol Keputusan
Jika Tidak ada autokorelasi positif
Tidak ada autokorelasi positif Tidak ada autokorelasi negatif
Tidak ada autokorelasi negatif Tidak ada autokorelasi positif atau
negatif Tolak
No decision Tolak
No decision Tidak ditolak
0 du dl dl ≤ d ≤ du
4 – dl d 4
4 – du ≤ d ≤ 4 – dl
du d 4 – du
Sumber: Situmorang, 2010
3.6.2 Pengujian Hipotesis Penelitian
