3. Uji F atau F-test over all test Suatu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah koefisien
regresi signifikan atau tidak secara serentak. Untuk mengetahui signifikan tidaknya koefisien regresi secara serentak akan dilihat dan
membandingkan antara F
hitung
dengan F
tabel.
3.5 Uji Pelanggaran Asumsi Klasik
Untuk mengetahui bahwa model estimasi yang telah dibentuk tidak menyimpang dari asumsi model klasik, maka sebelum menganalisis hasil perhitungan
dari model estimasi di atas akan dilakukan uji diagnosis Insukindro, 2000 sebagai berikut :
1. Uji normalitas Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah normal atau tidak faktor
pengganggu . Uji ini menggunakan Jarque-Bera Test J-B Test yang membandingkan antara J-B X
2 hitung
terhadap X
2 tabel
Tabel Chi-Square dengan pedoman sebagai berikut :
Jika nilai J-B X
2 hitung
X
2 tabel
, maka hipotesis yang menyatakan faktor pengganggu berdistribusi normal ditolak.
Jika nilai J-B X
2 hitung
X
2 tabel
, maka hipotesis yang menyatakan faktor pengganggu berdistribusi normal tidak dapat ditolak.
Mohammad Yusuf : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Konsumtif Bank Pemerintah Di Sumatera Utara, 2009
2. Uji autokorelasi. Uji ini untuk mengetahui apakah terdapat korelasi atau tidak antara
anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu dan ruang. Uji ini menggunakan uji d Durbin-Watson D-W Test yang
membandingkan antara nilai D-W d
hitung
terhadap d
tabel
dengan pedoman sebagai berikut :
Jika nilai D-W terletak antara 0 d d
1,
maka hipotesis yang menyatakan tidak ada masalah autokorelasi positif ditolak.
Jika nilai D-W terletak antara d
1
≤ d d
U,
maka ragu-ragu tidak ada korelasi positif.
Jika nilai D-W terletak antara 4-d
L
d 4
,
maka hipotesis yang menyatakan tidak ada masalah autokorelasi negatif ditolak.
Jika nilai D-W terletak antara 4-du ≤ d 4-dl
,
maka ragu-ragu tidak ada korelasi negatif.
Jika nilai D-W terletak antara du d 4-du
,
maka hipotesis yang menyatakan tidak ada masalah autokorelasi positif ataupun autokorelasi
negatif tidak dapat ditolak. 3. Uji multikolinearitas.
Uji ini untuk mengetahui apakah terjadi hubungan linier yang perfect atau tidak diantara beberapa atau semua variabel bebas dari model estimasi. Uji
ini menggunakan korelasi parsial yang diperkenalkan oleh Farrar dan Glauber yang membandingkan antara nilar R
2
dari hasil perhitungan
Mohammad Yusuf : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Konsumtif Bank Pemerintah Di Sumatera Utara, 2009
model estimasi R
2
y dengan nilai R
2
dari hasil perhitungan korelasi parsial antara masing-masing variabel bebas R
2 x1-n
. dengan pedoman sebagai berikut :
Jika R
2 y
R
2 x1-n
maka dalam model estimasi tidak ada multikolinieritas. Jika R
2 y
R
2 x1-n
lmaka dalam model estimasi dalam multikolinieritas.
3.6 Definisi Operasional
