b
2
. Uji t Uji Parsial
Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
Hipotesis yang digunakan adalah: H0: βi =0
H1 : Uji satu arah a. βi 0
b. βi0 i = 1,2,3…..
Apabila: Probabilitas t-statistik p-value taraf nyata, maka implikasinya tolak H
, Probabilitas t-statistik p-value taraf nyata, maka implikasinya terima H
. Apabila tolak H
, maka variabel independen berpengaruh nyata terhadap variabel dependen, begitupun sebaliknya.
b
3
. Koefisien Determinasi R
2
Jika nilai koefisien determinasi mendekati 1, maka model yang digunakan semakin baik. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak keragaman
variabel tidak bebas yang dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Rumus menghitung koefisien determinasi Juanda 2009 adalah :
R
2
= JKR
= ∑
JKT
= ∑
Keterangan:
R
2
= Koefisien determinasi JKR
= Jumlah Kuadrat Regresi JKT
= Jumlah Kuadrat Total Ŷ
= Nilai Variabel Terikat Dugaan Yi
= Nilai Variabel Terikat Aktual Ȳ
= Nilai Rata-rata Variabel Terikat
c. Uji Ekonometrika
Model yang dianalisis membutuhkan pengujian terhadap hipotesis-hipotesis yang dilakukan. Pengujian hipotesis secara ekonometrika bertujuan melihat
asumsi-asumsi yang mendasari metode OLS terpenuhi dalam model yang diteliti. Berikut adalah langkah-langkah dan prosedur pengujian yang harus dilakukan.
c
1
. Uji Autokolerasi
Untuk menentukan ada atau tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini akan menggunakan Uji LM-Test Breusch-Godfrey. Pada uji ini diasumsikan bahwa
е error mengikuti model otoregresif ordo pARp
|
Gujarati 2006, dengan bentuk sebagai berikut:
u
1
= ρ
1
e
t-1
+ ρ
2
e
t-2
+ ρ
3
e
t-3
+ . . . . + ρ
p
e
t-p
+ u
t
Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mendeteksi adanya autokorelasi dengan Uji LM-Test Breusch-Godfrey adalah meregresikan
persamaan linier untuk mendapatkan ê. Gunakan ê sebagai variabel terikat dan regresikan dengan variabel x sehingga didapatkan model regresi:
û
t
= a + a
1
+ ̂
1
̂
t-1
+ ̂
2
̂
t-2
+ . . . + ̂
i
̂
t-i
+ u
t
Berdasarkan hasil regresi tersebut akan didapatkan nilai koefisien determinasi R
2
. Adapun hipotesis yang digunakan:
H :
1
=
2
= . . . =
3
= 0, tidak terdapat autokorelasi H
1
: tidak demikian, terdapat autkorelasi Dengan demikian bila tidak mempunyai cukup bukti untuk menolak
hipotesis, maka e
t
= u
t
berarti tidak ada autokorelasi. Kriteria pengujian:
P-value uji LM-Test taraf nyata
α, maka tolak H , artinya terdapat
autokorelasi; P-value
uji LM-Test taraf nyata α, maka terima H
, artinya tidak terdapat autokorelasi.
Taraf nyata α yang digunakan dalam pengujian ini sebesar 0.05 5.
Persamaan yang didalamnya terdapat variabel bedakala lag endogenous variable
uji serial korelasi dengan menggunakan Durbin Watson tidak valid
