Impor Pulp Negara Cina

untuk digunakan pindyc dan Rubinfeld 1991 dalam Novindra 2011. Sebagai penggantinya untuk mengetahui apakah terdapat serial korelasi autocorrelation atau tidak dalam setiap persamaan maka digunakan statistic DH Durbin-h statistics . Persamaan berikut merupakan formula untuk memperoleh nilai DH atau h hitung Durbin-h statistics. H hitung = √ Keterangan: D = d w statistik n = jumlah observasi, dan var = varians koefisien regresi untuk lagged dependent variable Jika ditetapkan taraf = 0.05 diketahui -1.96 h hitung 1.96, maka disimpulkan persamaan tidak mengalami serial korelasi. Kemudian jika diketahui nilai h hitung -1.96, maka terdapat autokorelasi negatif, sebaliknya jika diketahui nilai h hitung 1.96, maka terdapat autokorelasi positif. c 2 . Uji Multikolinearitas Pengujian multikolinearitas digunakan untuk melihat bagaimana variabel bebas mempengaruhi variabel bebas lainnya dalam suatu persamaan. Cara mengetahui apakah dalam model tersebut ada multikolinearitas atau tidak ada masalah yang serius adalah dengan cara menghitung nilai Varians Inflation Factor VIF. Jika nilai VIF 10, maka dalam persamaan tersebut tidak ada masalah multikolinearitas Mulyanto et al 2010. Rumus VIF Gujarati 2006 yaitu: Keterangan: = Koefisien determinasi dari regresi variable bebas ke-j dengan variable bebas lainnya. c 3. Uji Normalitas Penelitian ini akan menggunakan uji Jarque-Bera untuk menguji kenormalitasan data. Rumusan uji Jarque-Bera JB Gujarati 2006 adalah: JB = Keterangan: n = jumlah pengamatan S= koefisien Skewness K= koefisien Kurtosis Hipotesis pada uji normalitas adalah sebagai berikut: H = error term terdistribusi normal H 1 = error term tidak terdistribusi normal Kriteria pengujian : P-Value uji JB taraf nyata α maka terima H , artinya error term terdistribusi normal; P-Value uji JB taraf nyata α maka tolak H , artinya error term tidak terdistribusi normal; Taraf nyata yang digunakan dalam pengujian ini sebesar 0.05 5. c 4 . Uji Heteroskedastisitas Uji ini digunakan untuk melihat varian residual apakah konstan atau tidak. Apabila varian residual konstan maka asumsi homoskedastisitas terpenuhi. Salah satu cara untuk melihat ada atau tidaknya masalah heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan Uji White. Uji White menggunakan residual kuadrat sebagai variabel dependen yang diregresikan terhadap variabel-variabel independennya. Uji heteroskedastisitas hipotesisnya adalah: H = Var i = E i 2 = 2 = Homoskedastisitas H 1 = Var i = E i 2 = i 2 = Heteroskedastisitas Tahapan Uji White adalah sebagai berikut: 1. Jika diketahui model regresi sisaan berikut. e i 2 = 1 + 2 Z i + v i 2. Hitung koefisien determinasi sebagai ukuran kebaikan suai goodness of fit, R 2 . 3. Jika komponen sisaan homogen maka statistik-uji White n 1 Keterangan :