Autokorelasi Multikolinieritas Heteroskedastisitas Uji Kualitas Data

32

3.4. Uji Kualitas Data

3.4.1. Uji Normalitas

Uji Normalitas merupakan suatu alat uji yang digunakan untuk menguji apakah dari variabel – variabel yang digunakan dalam model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal, digunakan uji Kolmogorov Smirnov Dasar analisis yang digunakan yaitu nilai signifikansi atau nilai probabilitasnya Asymp sig 2-tailed 5, maka data tersebut berdistribusi normal Sumarono, 2004 :40

3.4.2. Uji Asumsi Klasik

Persamaan regresi linier berganda harus bersifat BLUE Best Linier Unbiased Estimator, artinya pengambilan keputusan melalui uji regrasi ini tidak bias Sesuai dengan tujuan. Untuk mengambil keputusan BLUE, maka harus dipenuhi diantaranya tiga asumsi klasik yang tidak boleh dilanggar oleh persamaan tersebut, yaitu Gujarati, 1999 : 153

1. Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara korelasi pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 sebelumnya. Gujarati, 1999 : 128 Untuk menguji apakah terjadi autokorelasi atau tidak, dapat digunakan uji Durbin Watson, dengan ketentuan sebagai berikut :. 1. Apabila 4 – dW dU, hal ini berarti bahwa Ho diterima : Jadi P = 0, berarti tidak ada autokorelasi pada model 33 2. Apabila 4 – dW dL, hal ini berarti bahwa Ho ditolak : Jadi P = 0, berarti terdapat autokorelasi pada model 3. Apabila dL 4 – dW dU, hal ini berarti bahwa Uji ini hasilnya tidak konklusif, sehingga tidak dapat ditentukan apakah ada autokorelasi atau tidak dalam model tersebut. Identifikasi gejala autokorelasi dapat dilihat dengan kurva statistik  Durbin Watson, yang disajikan pada gambar 3.1, sebagai berikut : Gambar. 3.1 : Kurva Statistik  Durbin Watson Tidak ada autokorelasi positif dan tidak ada autokorelasi negatif dL dU 4 - dU 4 - dL 4 ada auto korelasi positif daerah keragu raguan ada auto korelasi negatif daerah keragu raguan Sumber : Gujarati, Damodar, Zain, Sumarno, 1999, Ekonometrika Dasar. Edisi Pertama, Cetakan Keenam, Penerbit Erlangga Jakarta, hal : 128

2. Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam persamaan regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Ghozali, 2002 : 57. Alat uji yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas dalam penelitian ini dengan melihat besarnya nilai Variance Inflation Factor VIF. 34 Dasar analisis yang digunakan yaitu jika nilai VIF Variance Inflation Factor 10, maka hal ini berarti dalam persamaan regresi tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau bebas Multikolinieritas Ghozali, 2002 : 57-59

3. Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain Ghozali, 2002: 69. Alat uji yang digunakan untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas secara kuantitatif dilakukan dengan uji korelasi Rank Spearman. Dasar analisis yang digunakan yaitu jika nilai Sig 2-tailed 0,05, maka maka hal ini berarti dalam model regresi tidak terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya atau bebas Heteroskedastisitas Santoso, 2001 : 301

3.5. Teknik Analisis dan Pengujian Hipotesis