Akan tetapi dalam penelitian ini tingkat signifikan yang digunakan adalah 5 karena data yang digunakan kurang dari 100 data.
3.2.2 The likelihood Ratio Test
Setelah dilakukan perhitungan, maka jumlah lag yang memenuhi untuk digunakan ke dalam model adalah hanya lag range hingga 9. Dari hasil perhitungan lag order
selection criteria diperoleh :
Tabel 3.4 Tabel uji 3 lag
Included observations: 28 Lag
LogL LR
FPE AIC
SC HQ
-1335.790 NA
1.08E+39 95.55640
95.65156 95.58549
1 -1331.275
8.061221 1.05E+39
95.51967 95.80514
95.60694 2
-1324.853 10.55102
8.85E+38 95.34664
95.82243 95.49209
3 -1311.952 19.35088 4.75E+38 94.71089 95.37699 94.91452
indicates lag order selected by the criterion
Tabel 3.5 Tabel uji 7 Lag
Included observations: 24 Lag
LogL LR
FPE AIC
SC HQ
-1147.285 NA
1.35E+39 95.77375
95.87192 95.79979
1 -1142.774
7.893607 1.29E+39
95.73120 96.02571
95.80933 2
-1136.071 10.61416
1.04E+39 95.50589
95.99674 95.63611
3 -1121.369 20.82670 4.37E+38 94.61412 95.30132 94.79644
4 -1118.854
3.144613 5.16E+38
94.73782 95.62136
94.97222 5
-1116.845 2.176041
6.54E+38 94.90376
95.98364 95.19025
6 -1112.387
4.086821 7.04E+38
94.86556 96.14179
95.20415 7
-1106.375 4.509024
7.08E+38 94.69790
96.17046 95.08857
indicates lag order selected by the criterion Dari perhitungan Eviews terhadap 9 model regresi diperoleh model dengan lag
3 dan lag 7 yang memenuhi persamaan. Untuk menentukan lag yang paling relevan untuk model pengamatan maka dilakukan likelihood ratio test untuk membandingkan
model dengan lag 3 dan lag 7.
Universitas Sumatera Utara
Pengujian hipotesis untuk membandingkan lag yang paling sesuai untuk model dari permasalahan diatas adalah :
1. Menentukan Hipotesis
H = model dengan lag 7 adalah model terbaik
H
1
= model dengan lag 3 adalah model terbaik 2.
Menghitung nilai likelihood ratio test LR dimana nilainya asymtotik dengan nilai distribusi chi-square
2
χ yaitu :
The likelihood ratio test dengan rumus : LR = -2 I
3
– I
7
= -2-1320,007 –-1129,915 = 380,184
3. Menghitung nilai
2
χ tabel dengan ketentuan sebagai berikut :
Taraf signifikan 0,05 dan derajat kebebasan N-1= 32-1=31. Sehingga diperoleh 2
5 ,
31 χ
= 55,7585 4.
Menentukan kriteria uji hipotesis: Kriteria pengujian:
Jika LR
2
χ table maka tolak H
dan terima H
1
Jika LR ≤
2
χ table maka terima H
dan tolak H
1
5. Pengambilan keputusan
Dari hasil perhitungan diperoleh LR sebesar 380,184
2
χ sebesar 55,7585
sehingga H ditolak dan H
1
diterima. Ini berarti bahwa model dengan lag 3 adalah model terbaik dapat diterima dan menolak model dengan lag 7.
3.2.3 The Granger Causality Test
Kategori