Persamaan di atas menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan GNP Y
Y ∆
ditentukan bersama-sama oleh rasio tabungan nasional, s, dan rasio modaloutput nasional, k. Seacara khusus, persamaan tersebut menyatakan bahwa tingkat
pertumbuhan pendapatan nasional akan secara langsung atau secara positif bertalian erat dengan rasio tabungan yakni, lebih banyak bagian GNP yang
ditabung, dan diinvestasikan, maka akan lebih besar lagi pertumbuhan GNP tersebut dan sebaliknya atau secara negatif terhadap nisbah modal output suatu
perekonomian yakni, lebih besar, k, lebih kecil lagi pertumbuhan GNP.
1.7 Metodologi Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian tentang studi kasus dari VAR terhadap korelasi timbal balik interrelationship antara pendapatan dan investasi perusahaan PTPN IV
Gunung Bayu. Untuk mengetahui korelasi dalam menganalisis permasalahan maka langkah-langkah yang digunakan adalah sebagai berikut :
1. Pengumpulan Data
Data yang akan diproses adalah data skunder tentang investasi dan pendapatan pada tahun 2000 sd 2007 di PTPN IV Gunung Bayu.
2. Pengolahan Data
Setelah data diterima, peneliti akan mulai mengolah data dengan menggunakan analisis Vector Auto Regression VAR sebagai berikut:
Analisis data Metode analisis yang digunakan adalah Vector Auto Regression dengan
menggunakan bantuan program Eviews. Tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut :
a. Menginput data ke dalam program Eviews
b. Menguji data dengan Uji Akar Unit
Universitas Sumatera Utara
Uji akar unit ini digunakan untuk melihat apakah data yang diamati stationer atau tidak. Dengan menggunakan Augmented Dickey Fuller
diperoleh nilai t. Dengan membandingkan nilai t Augmented Dickey Fuller dan MacKinnon.
c. Menguji hipotesis
Pengujian hipotesis dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1.
Likelihood Ratio Test digunakan untuk menguji hipotesis mengenai berapakah jumlah lag yang sesuai untuk model yang diamati. Uji
hipotesis yang dilakukan adalah : H
: Model tanpa pembatasan adalah model terbaik H
1
: Model dengan pembatasan adalah model terbaik 2.
Granger Causality Test menguji apakah suatu variabel bebas independent variable meningkatkan kinerja forecasting dari variabel
tidak bebas dependent variable. Hipotesis dilakukan untuk menguji apakah X mempengaruhi Y atau sebaliknya.
H : β = 0
H
1
: β 0 d.
Menghitung variabel baru Pada dasarnya test ini digunakan untuk menguji struktur dinamis dari
sistem variabel dalam model yang diamati, yang dicerminkan oleh variabel baru innovation variable. Dengan kata lain, test ini merupakan
test terhadap variabel baru innovation variable. Test ini terdiri dari: 1.
The Impulse Responses berguna untuk melihat efek gejolak shock suatu standar deviasi dari variabel baru terhadap nilai sekarang current
time values dan nilai yang akan datang future values dari variabel model yang diamati.
2. The Cholesky Decomposition atau biasa disebut juga dengan The
Variance Decomposition digunakan untuk menyusun perkiraan error variance suatu variabel, yaitu seberapa besar perbedaan antara
variance sebelum dan sesudah shock, baik shock yang berasal dari diri sendiri maupun shock dari variabel lain.
Universitas Sumatera Utara
BAB 2
LANDASAN TEORI
2.1 Variabel
