51
Untuk model regresi linier, ada beberapa pengujian yang harus dilakukan, di antaranya yaitu:
1. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas Data
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi
normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini
dilanggar maka uji stastistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil
37
. b.
Uji Multikolinieritas
Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas
independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen
saling berkorelasi maka variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar
37
Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009, h.160.
52
sesama variabel independen sama dengan nol
38
. Multikolinieritas adalah kondisi adanya hubungan linier antarvariabel independen
39
.
Multikolinieritas dapt dilihat dari nilai tolerance dan lawannya variance inflation factor VIF. Kedua ukuran ini menunjukan
setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertiannya setiap variabel
independen menjadi variabel dependen dan diregres terhadap variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas
variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel lainnya
40
. c.
Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan
ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika
berbeda maka disebut heteroskedastisitas, model regresi yang baik adalah
yang homoskedastisitas
atau tidak
terjadi heteroskedastisitas
41
.
38
Ibid., h.150.
39
Wing Wahyu Winarno, “Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews”.,
Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011, h.5.
40
Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009, h.106.
41
Ibid., h.139.
53
Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas, diantaranya dengan melihat grafik scatter plot,
uji park, uji glejser, dan uji white. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi heteroskedastisitas akan digunakan uji glejser.
d. Uji Autokorelasi
Kategori