1. Home
  2. Lainnya

UJI ASUMSI KLASIK METOPE PENELITIAN

3.4 UJI ASUMSI KLASIK

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui kondisi data yang ada agar dapat menentukan model análisis yang tepat. Data yang digunakan sebagai model regresi berganda dalam menguji hipotesis haruslah menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan asumsi klasik. Model regresi yang diperoleh dari metode kuadrat terkecil biasa Ordinary Least SquareOLS, merupakan model yang menghasilkan estimator linier tidak bias yang terbaik atau BLUE Best Linier Unbiased Estimator. Menurut Santosa dan Ashari 2005:231-245 kondisi ini akan terjadi jika dipenuhi beberapa asumsi yang disebut dengan asumsi klasik sebagai berikut: 1. Uji Multikolinieritas Uji mutikolinearitas ini merupakan bentuk pengujian untuk asumsi dalam analisis regresi berganda. Asumsi multikolinearitas menyatakan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala multikolinearitas, gejala multikolinearitas adalah gejala korelasi antar variabel independen Santoso dan Ashari, 2005 : 238. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model dengan menggunakan regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi antar variabel bebasnya Dan jika nilainya tolerance 0.10 atau sama dengan nilai VIF 10 maka tidak terjadi multikolinearitas Ghozali, 2006:91-92. 2. Uji Heterokedastisitas Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatanlain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homokedastisitas atautidak terjadi Heterokedastisitas Ghozali, 2006: 125. Salah satu cara untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel independen ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapatdilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual Y prediksi - Y sesungguhnya yang telah di-studentized Ghozali, 2006: 126. Dasar analisisnya adalah sebagai berikut Ghozali, 2006:126 : a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentuyang teratur bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawahangka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 3. Autokorelasi Untuk menguji apakah terjadi autokorelasi atau tidak, digunakan uji Durbin- Watson DW-Test. Menurut Santoso dan Ashari 2005:218 deteksi adanya autokorelasi adalah: 1. Angka D-W dibawah -2, hal ini berarti ada autokorelasi positif. 2. Angka D-W diantara -2 sampai +2, hal ini berarti tidak ada autokorelasi. 3. Angka D-W di atas +2, hal ini berarti ada autokorelasi negatif

3.5 UJI NORMALITAS

Dokumen yang terkait

Analisis Pengaruh Cash Ratio, Return On Assets, Growth Firm Size, Debt To Equity Ratio Dan Net Profit Margin Terhadap Dividen Payout Ratio Pada Perusahaan Lq-45 Yang Terdaftar Di Bursa efek Indonesia Tahun 2010 -2012

2 105 101

Pengaruh Net Profit Margin (NPM), Return On Equity (ROE), Price Book Value (PBV) dan Earnings Per Share (EPS) Terhadap Harga Saham Pada Peusahaan Perbankan yang Teraftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) (2009-2011)

2 39 104

Analisisis Pengaruh Price Earning Ratio, Return on Equity dan Net Profit Margin Terhadap Harga Saham pada Industri Kimia dan Dasar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

4 57 85

Analisis Pengaruh Return On Equity, Return On Assets Dan Net Profit Margin Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Retail Di Bursa Efek Indonesia

1 79 97

Pengaruh Asimetri Informasi, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Return on Assets Terhadap Manajemen Laba dengan Kepemilikan Manajerial Sebagai Variabel Moderating pada Pertambangan Batubara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

4 36 97

Analisis Pengaruh Return On Assets (ROA), Net Profit Margin (NPM), Earning Per Share (EPS) Terhadap Harga Saham Dengan Price Earning Ratio (PER) Sebagai Variabel Moderating pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI

1 65 90

Analisis pengaruh Return On Asset (ROA), Debt To Equity Ratio (DER), Net Profit Margin (NPM) dan Current Ratio (CR) terhadap harga saham: studi empiris pada perusahaan tambang yang terdaftar di bursa efek Indonesia Tahun 2011-2013

3 51 102

PENGARUH RETURN ON ASSETS (ROA), RETURN ON EQUITY (ROE) DAN NET PROFIT MARGIN (NPM) TERHADAP HARGA SAHAM Pengaruh Return On Assets (Roa), Return On Equity (ROE) Dan Net Profit Margin (Npm) Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di

0 1 15

PENGARUH RETURN ON ASSETS (ROA), RETURN ON EQUITY (ROE) DAN NET PROFIT MARGIN (NPM) TERHADAP HARGA SAHAM Pengaruh Return On Assets (Roa), Return On Equity (ROE) Dan Net Profit Margin (Npm) Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di

0 2 15

PENGARUH RETURN ON ASSETS (ROA), RETURN ON EQUITY (ROE), DAN NET PROFIT MARGIN (NPM) TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PADA PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI DAN BANGUNAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.

0 1 100