menunjukkan bahwa terjadi pengaruh yang positif atas adanya peristiwa stock split terhadap variabel TVA dan harga saham.
Tabel 3 Hasil Analisis Deskriptif Variabel Regresi
N Minimum Maximum
Mean Std.
Deviation ROE
31 0,01
0,52 0,2059
0,11535
Split_signal 31
-10,80 8,60
-2,4476 5,21512
Delta_EAT 31
-0,84 8,86
0,8934 2,17860
Sumber: Lampiran 8 Halaman 95
Pada tabel deskripsi variabel ΔEAT tersebut dapat dilihat bahwa
dengan jumlah data 31, ROE memiliki nilai minimum sebesar 0,01 nilai maksium sebesar 0,52 mean sebesar 0,2059 dengan standar deviasi sebesar
0,11535. Split_signal memiliki nilai minimum sebesar -10,80 nilai maksimum sebesar 8,60 mean sebesar -2,4476 dengan standar deviasi
sebesar 5,21512. ΔEAT memiliki nilai minimum sebesar -0,84 nilai
maksimum adalah sebesar 8,86 mean sebesar 0,8934 dengan standar deviasi sebesar 2,17860.
3. Uji Normalitas
Dalam penelitian ini uji normalitas yang digunakan adalah uji kolmogorov-smirnov dengan tingkat signifikansi 5. Data dinyatakan
berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 5 atau 0,05. Data dinyatakan berdistribusi tidak normal jika signifikansi lebih kecil dari 5
atau 0,05. Hasil pengujian normalitas dengan menggunakan uji kolmogorov smirnov dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4 Hasil Uji Normalitas
Kolmogorov Smirnov One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Variabel TVA
TVA_Sebelu m
TVA_Ses udah
Kesimpulan Kolmogorov-Smirnov Z
0,936 0,752
Asymp. Sig. 2-tailed
0,345 0,624
Berdistribusi Normal
Sumber: Lampiran 9 Halaman 96 Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai
TVA pada saat sebelum dan sesudah peristiwa stock split memiliki nilai sigifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,345 dan 0,624. Berdasarkan
hal tersebut data dapat dikatakan normal, selanjutnya dapat dilakukan analisis data uji paired sampel t-test.
Tabel 5 Hasil Uji Normalitas
Kolmogorov Smirnov One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test Variabel Harga Saham
Harga_Saham _Sebelum
Harga_Saham _Sesudah
Kesimpulan Kolmogorov-
Smirnov Z 1,074
0,594
Asymp. Sig. 2- tailed
0,199 0,872
Berdistribusi Normal
Sumber: Lampiran 9 Halaman 96 Berdasarkan hasil uji normalitas dari tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai
harga saham pada saat sebelum dan sesudah peristiwa stock split memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu 0,199 dan 0,0872.
Kesimpulannya semua data trading volume activity dan harga saham berdistribusi normal. Dengan demikian selanjutnya dapat menggunakan
teknik analisis data uji paired sample t-test.
4. Uji Prasyarat Analisis Regresi Linear
a. Uji Normalitas
Tabel 6 Hasil Uji Normalitas
Kolmogorov Smirnov One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Residual Regresi
Unstandardized Residual
Kesimpulan Kolmogorov- Smirnov
Z 1,100
Asymp. Sig. 2-tailed
0,178 Berdistribusi
Normal Sumber: Lampiran 9 Halaman 97
Berdasarkan hasil uji normalitas dari tabel 6 dapat dilihat bahwa Kolmogorov-smirnov menunjukkan nilai 1,100 dengan tingkat signifikansi
0,178. Oleh karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka hal ini menunjukkan bahwa uji regresi telah memenuhi asumsi normalitas.
b. Uji Autokorelasi
Tabel 7 Hasil Uji Autokorelasi Residual Regresi
Model R
R Square Adjusted R
Square Std. Error of
the Estimate Durbin-
Watson 1
0,621 0,385
0,342 1,76785
1,821 Sumber: Lampiran 10 Halaman 98
Pengujian autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin Watson, dimana data bebas dari autokorelasi bila berada diantara dl1,229 dan du1,650.
Dari tabel hasil uji autokorelasi di tabel 7 dapat diketahui bahwa nilai D- W sebesar 1,821, maka dapat dilihat bahwa 4-d=2,179 dimana nilai d
