Kesimpulan KESIMPULAN DAN SARAN
73
DAFTAR PUSTAKA
Admati, Anat R, and Paul Pfleiderer. 1988. A Theory of Intraday Patterns Volume and Price Variability. Review of Financial Studies 1, pp 3
– 40. Agustinus, dkk. 2013. Volume Perdagangan, Frekuensi Perdagangan, Order
Imbalance dan Volatilitas Harga Saham. Jurnal Universitas Paramadina Vol. 10.
Ang, Robert. 1997. Buku Pintar Pasar Modal Indonesia. Edisi Pertama. Jakarta: Mediasoft Indonesia.
Anton. 2006. Analisis Model Volatilitas Return Saham Studi Kasus pada Saham LQ45 di Bursa Efek Jakarta. Thesis. MM UNDIP
Boediono. 2001. Ekonomi Moneter. Edisi ketiga. Yogyakarta: BPFE Chan, K., And W.M. Fong. 2000. Trade size, Order Imbalance, and The
Volatility Volume Relation. Journal of Financial Economics 57, 247 –
273. Chordia, T. Dan Subrahmanyam, A., 2004. Order Imbalance and Individual
Stock Returns : Theory and Evidence. Journal of Financial Economic, 72 : 485-518
Dananti, Kristyana. 2004. Pengujian Kausalitas Volume Perdagangan dan Perubahan Harga Saham di Bursa Efek Jakarta. PERSPEKTIF Jurnal
Ekonomi Pembangunan. Manajemen dan Akuntansi. Vol. 9 No. 2. Halaman 105
– 116. Darmadji, Tjiptono, dan Fakhrudin, Hendy M. 2001. Pasar Modal di Indonesia
Pendekatan Tanya Jawab. Jakarta: Salemba Empat Fajrihan, Julfi. 2010. Dampak Kebijakan Deviden terhadap Volatilitas Harga
Saham Perusahaan LQ45 di BEI. Skripsi. UIN Syahid Jakarta. Fama, Eugene F. 1970. Efficient Capital Market : A Review of Theory and
Empirical Work. The Journal of Finance, Vol. 25, No. 2. Firmansyah. 2006. Analisis Volatilitas Harga Kopi Internasional. Jakarta:
Usahawan.
Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19 Cetakan V. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hasan, Iqbal. 2008. Pokok-Pokok Materi Statistik 2 Statistik Inferensi. Jakarta: Bumi Aksara.
Hugida, Lydianita. 2011. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Volatilitas Harga Saham Studi pada Perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45
Periode 2006-2009. Jurnal. UNDIP.
Jones, C., Kaul, G., Lipson, M. 1994. Transaction, Volume, and Volatility. Review of Financial Studies 7, pp. 631
– 652.
Karproff, J. 1987. The Relation Between Price Changes and Trading Volume : a Survey. Journal of Financial and Quantitative Analysis 22, 109
– 126.
Keown, et al. 2003. Financial Management: Principles and Applications. 9
th
Edition. New Jersey: Pearson Education. Koesoemasari, dkk. 2010. Analisis Volume Perdagangan Terhadap Harga Saham
pada Industri Pertanian dan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia. Jurnal. UNSOED.
Maknun, Lu’luil. 2010. Analisis Pengaruh Frekuensi Perdagangan, Volume Perdagangan, Kapitalisasi Pasar, dan Trading Day Terhadap Return Saham
Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2006- 2008. Skripsi. UNDIP
Nachrowi dan Usman. 2006. Pendekatan Populer dan Praktis : Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan. Jakarta: Lembaga Penerbit
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Priyatno, Dwi. 2008. Mandiri Belajar SPSS Statistical Product and Service
Solution untuk Analisis Data dan Uji Statistik. Yogyakarta: Media Kom. Ps, Djarwanto dan Drs. Pangestu Subagyo. 1996. Statistik Induktif, edisi 4.
Yogyakarta: BPFE. Purwoto, Lukas, Eduardus Tandelillin. 2003. Pengaruh Tick Size Terhadap
Volatilitas : Investigasi Empiris di Bursa Efek Jakarta. KOMPAK. No. 7, Hal. 54-67
Rohana, dkk. 2003. AnalisisFaktor-Faktor yang Mempengaruhi Stock Split dan Dampak Yang Ditimbulkannya. Simposium Nasional Akuntansi VI.