Uji Autokorelasi Uji Asumsi Klasik a. Uji Normalitas
independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan uji-t pada tingkat keyakinan 95 dengan ketentuan sebagai
berikut: H
: apabila p-value 0,05, maka H diterima dan H
a
ditolak H
a
: apabila p-value 0,05, maka H ditolak dan H
a
diterima Hipotesis yang telah diajukan di atas dirumuskan sebagai berikut:
a. Pengaruh volume perdagangan pada volatilitas harga saham H
01
: β
1
≤ 0, berarti variabel volume perdagangan X
1
tidak berpengaruh positif terhadap volatilitas harga saham variabel Y.
H
a1
: β
1
0, berarti variabel volume perdagangan X
1
berpengaruh positif terhadap volatilitas harga saham variabel Y. b. Pengaruh Frekuensi perdagangan pada volatilitas harga saham
H
02
: β
2
≤ 0, berarti variabel Frekuensi perdagangan X
2
tidak berpengaruh positif terhadap volatilitas harga saham variabel Y.
H
a2
: β
2
0, berarti variabel Frekuensi perdagangan X
2
berpengaruh positif terhadap volatilitas harga saham variabel Y. c. Pengaruh order imbalance pada volatilitas harga saham
H
03
: β
3
≤ 0, berarti variabel order imbalance X
3
tidak berpengaruh positif terhadap volatilitas harga saham variabel Y.
H
a3
: β
3
0, berarti variabel order imbalance X
3
berpengaruh positif terhadap volatilitas harga saham variabel Y.