14
1. Chow Test
Chow test atau biasa disebut dengan uji F statistics merupakan
pengujian statistik yang bertujuan memilih model fixed effect atau pooled least square
. Hipotesis dari uji ini yaitu: H
: Model pooled least square H
1
: Model fixed effect Chow test
dapat dilakukan dengan bahasa pemograman E-views sebagai berikut: Jika hasil dari Chow Test signifikan probability dari Chow
α maka H
ditolak, artinya Fixed Effect digunakan.
2. Hausman Test
Hausman test merupakan uji untuk menentukan apakah akan digunakan
model fixed effect atau model random effect. Hipotesis dari uji ini yaitu: H
: Model random effect H
1
: Model fixed effects Nilai statistik hausman akan dibandingkan dengan nilai Chi square sebagai
dasar dalam menolak H . Jika nilai statistik hasil pengujian lebih besar dari
Chi square tabel maka cukup bukti untuk melakukan penolakan terhadap
H sehingga pendekatan yang digunakan adalah fixed effect model dan
sebaliknya.
3. LM Test
LM test The Breusch – Pagan LM Test digunakan sebagai dasar
pertimbangan statistik dalam memilih model Random Effect dan Pooled Least
Square. Hipotesis dari uji ini yaitu: H
: Model Pooled effect H
1
: Model Random effects Dasar penolakan H
yaitu dengan cara membandingkan antara nilai statistik LM dengan nilai Chi-square. Apabila nilai LM hasil perhitungan lebih besar
dari Chi-square tabel maka cukup bukti untuk melakukan penolakan terhadap H
sehingga model yang akan digunakan adalah random effect dan sebaliknya.
Perumusan Model
Berdasarkan pada kerangka pemikiran operasional, analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan model logaritma natural.
Transformasi dalam bentuk ln dapat mengurangi masalah heteroskedastisitas karena memapatkan skala untuk pengukuran variabel mengurangi perbedaan
nilai dari sepuluh kali lipat menjadi dua kali lipat Gujarati 2004. Dugaan persamaan permintaan ekspor perhiasan Indonesia di Singapura, AS, Italia,
Perancis, Jerman, Jepang, dan Australia dapat dirumuskan sebagai berikut: dimana:
VEX
jt
= Volume permintaan ekspor perhiasan Indonesia di negara j tahun ke-t Kg
lnVEX
jt
= β
+ β
1
lnPOP
jt
+ �
2
lnPX
jt
+ �
3
lnER
jt
+ �
4
lnGDP
jt
+ �
5
lnPXN
t
+ e
j
15 POP
jt
= Jumlah populasi penduduk di negara tujuan tahun ke-t juta PX
jt
= Harga ekspor perhiasan di negara tujuan tahun ke-t USkg ER
jt
= Nilai tukar riil rupiah terhadap mata uang negara tujuan tahun ke-t national currencyRp
GDP
jt
= Pendapatan per kapita negara tujuan tahun ke-t US PXN
t
= Harga perhiasan negara pesaing Thailand tahun ke-t USkg e
j
= Random error β
= konstanta intercept β
n
= parameter yang diduga n= 1,2,…,5
Uji Kesesuaian Model 1. Kriteria Statistik
Ada beberapa uji yang dapat digunakan untuk menentukan kesesuaian model regresi yang didapat secara statistik yaitu uji-F, uji t, dan uji R
2
Gujarati 2004. a. Uji–F
Uji-F adalah statistik uji yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh peubah eksogen terhadap speubah endogen secara keseluruhan.
H :
β
1
= β
2
=... = β
t
= 0 H
1
: minimal ada satu β
t
≠ 0 1. Prob. F-stasistic
α, maka tolak H . Kesimpulannya, minimal ada satu
variabel eksogen yang memengaruhi variabel endogennya. 2. Prob. F-stasistic
α, maka terima H .
Kesimpulannya, tidak ada variabel eksogen yang memengaruhi variabel endogennya.
b. Uji t
Uji-t dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel eksogen terhadap permintaan ekspor perhiasan
Indonesia. Besaran yang digunakan dalam uji ini adalah statistik t. H
: β
t
= 0 dengan t = 1,2,3,….,n H
1
: β
t
≠ 0 Jika t statistik t tabel, maka tolak H
. Kesimpulannya, koefisien dugaan β ≠ 0 yang artinya variabel yang diuji berpengaruh nyata terhadap
variabel endogen. Model yang diduga akan semakin baik apabila semakin banyak variabel eksogen yang berpengaruh nyata terhadap variabel
endogennya.
c. Uji R
2
Uji ini dilakukan untuk melihat sejauh mana besar keragaman yang dapat dijelaskan oleh variabel eksogen terhadap variabel endogen. Nilai R
2
berkisar antara 0 sampai dengan 1, semakin mendekati satu maka semakin baik.
2. Kriteria Ekonometrika
Terdapat empat asumsi dalam analisis regresi yang harus dipenuhi oleh suatu model yaitu heteroskedastisitas, multikolinieritas, autokorelasi,
normalitas.