21
c. Uji
�
�
Pada hasil estimasi pada Tabel 5, didapatkan nilai R-squared sebesar 88.55 persen. Nilai ini menunjukkan bahwa 88.55 persen perubahan
variabel endogen volume permintaan perhiasan Indonesia dapat dijelaskan oleh variabel eksogen populasi negara tujuan ekspor, harga
perhiasan di negara tujuan, GDP per kapita negara tujuan ekspor, nilai tukar riil rupiah, dan populasi negara tujuan ekspor, sedangkan sisanya
yaitu 11.45 persen dijelaskan oleh faktor lain di luar model.
Tabel 5 Hasil Analisis Regresi Model Permintaan Ekspor Perhiasan Indonesia dengan Data Panel Model Efek Tetap Fixed Effect
Variabel Koefisien
t-statistik Probabilitas
Konstanta -44.51669
-2.754541 0.0074
LNPOP 2.488068
2.734656 0.0079
LNPXN 0.030285
0.950273 0.3452
LNPX -0.335192
-4.164898 0.0001
LNGDP 1.179583
3.277818 0.0016
LNER -2.260060
-1.948847 0.0552
R-squared 0.885590 F-statistic 50.66496
Adjusted R-squared 0.868110 ProbF-statistic 0.000000
Keterangan: signifikan pada taraf nyata 10 persen
3. Pengujian Kriteria Ekonometrika
Sebuah model, selain dikatakan baik berdasarkan kriteria statistik juga harus bisa memenuhi kebaikan uji secara ekonometrika yakni terbebas dari
masalah heteroskedastisitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan normalitas. Hasil dari pengujian secara ekonometrika terlihat pada Tabel 6 dan Tabel 7.
Tabel 6 Hasil Pengujian Ekonometrika Weighted Statistics
Weighted Statistics R-squared 0.885590
prob Jarque-Bera 0.347113 Sum square resid 38.63367
Durbin-Watson stat 1.762508
Tabel 7 Hasil Pengujian Ekonometrika Unweighted Statistics
Unweighted Statistics R-squared 0.829011
prob Jarque-Bera 0.347113 Sum square resid 43.16817
Durbin-Watson stat 1.782910
a. Heteroskedastisitas
Tabel 6 menunjukkan bahwa Sum Square Residual Weighted Statistics 38.63 lebih kecil dibandingkan dengan Sum Square Residual Unweighted
43.17 pada Tabel 7. Dengan demikian, model persamaan permintaan ekspor perhiasan ini terindikasi masalah heteroskedastisitas. Maka,
dilakukan estimasi GLS dengan white heteroskedasticy.
22
b. Autokorelasi
Tabel 7 menunjukkan statistik DW pada model persamaan sebesar 1.78 pada unweighted statistic. Kedua nilai tersebut terletak diantara du dan 4-
du yaitu pada daerah tidak ada autokorelasi sehingga persamaan regresi dikatakan tidak mengandung masalah autokorelasi negatif ataupun positif.
c. Multikolineritas
Untuk menguji adanya gejala multikolinearitas, berdasarkan model yang diestimasi pada Tabel 5, terlihat bahwa nilai dari Prob F-statistik
sebesar 0.0000 signifikan pada taraf nyata 10 persen. Sehingga dapat disimpulkan pada model yang digunakan tidak terjadi masalah
multikolinearitas.
d. Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk mendeteksi apakah error term mendekati distribusi normal atau tidak yang dilihat dari nilai probabilitas
Kategori