1. Home
  2. Ekonomi & Keuangan

Uji Multikolinieritas Uji Autokorelasi

4.2.2 Uji Multikolinieritas

Dalam melihat ada atau tidaknya multikolinieritas dalam model regresi dapat dilihat dari: 1. Nilai tolerance dan lawannya. 2. Variance Inflation Factor VIF Kedua ukuran ini menunjukkan setiap varibel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Suatu model regresi menunjukkan adanya multikolinieritas apabila nilai ��������� 0,10 dan VIF ≥ 10 . Pada penelitian ini, hasil uji multikolinieritas ditunjukkan pada tabel 4.4: Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinieritas Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 Constant 1.834 .197 ln_TATO .073 .134 .055 .688 1.453 ln_DER -.015 .120 -.013 .688 1.453 a. Dependent Variable: ln_AUDEL Sumber: Hasil Olahan Software SPSS 21 Pada tabel 4.4 nilai tolerance dari TATO dan DER sebesar 0,688 dan nilai ini dikatakan tidak signifikan karena berada pada nilai tolerance-nya lebih besar 0,1. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa TATO dan DER tidak mengalamai multikolinieritas atau tidak terdapat korelasi di antara kedua variabel independen dan keputusan ini juga didukung dari nilai Variance Inflation Factor di mana nilai VIF = 1.453 10. Dengan kata lain, tidak terjadi korelasi antara variabel bebas yang begitu signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 5.

4.2.3 Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi didalam model regresi antara lain dapat dilakukan dengan Uji Durbin - Watson DW Test. Berikut adalah hasil uji autokorelasi yang disajikan dalam bentuk tabel: Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .049 a .002 -.012 1.13290 1.968 a. Predictors: Constant, ln_DER, ln_TATO b. Dependent Variable: ln_AUDEL Sumber: Hasil Olahan Software SPSS 21 Riyanto 2012:59 menyatakan jika nilai statistik Durbin-Watson -2 sd +2, maka asumsi independensi terhadap residual non-autokorelasi terpenuhi. Sebaliknya, bila nilai statistik Durbin-Watson -2 atau 2, berarti asumsi independensi terhadap residual non-autokorelasi tidak terpenuhi. Sehingga, dari hasil uji autokorelasi Durbin-Watson yang menunjukkan nilai sebesar 1,968 dapat dikatakan model regresi memenuhi asumsi non-autokorelasi.

4.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Dokumen yang terkait

Pengaruh Debt to Asset Ratio, Current Ratio dan Cash Ratio terhadap Return on Asset pada Perusahaan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011 - 2013

2 73 74

Analisis Pengaruh Return On Asset, Debt To Equity Ratio, Total Asset Turn Over, Earning Per Share, Price Earning Ratio, Dan Current Ratio Terhadap Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

4 98 106

Pengaruh Total Asset Turn Over, Debt to Equity Ratio dan Debt to Asset Ratio terhadap profitabilitas pada Perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

6 74 88

Pengaruh Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Long Term Debt to Equity Ratio, Total Assets Turn Over, Return On Investment, Return On Equity, dan Price Earnings Ratio terhadap Harga Saham pada Perusahaan Real Estate dan Property yang Terdaftar di BEI

1 68 87

Pengaruh Return On Equity, Capital Adequacy Ratio, Net Interest Margin Dan Dividen Payout Ratio Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Perbankan Di Bursa Efek Indonesia

1 45 79

”PENGARUH CURRENT RATIO, DEBT TO EQUITY RATIO, TOTAL ASSET TURN OVER, DAN RETURN ON ASSET TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG GO PUBLIC DI BURSA EFEK INDONESIA”.

1 2 104

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - Pengaruh Total Asset Turn Over Ratio dan Debt Equity Ratio terhadap Audit Delay dengan Return On Asset Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun

1 1 11

Pengaruh Total Asset Turn Over Ratio dan Debt Equity Ratio terhadap Audit Delay dengan Return On Asset Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013

0 0 11

KATA PENGANTAR - Pengaruh Debt to Asset Ratio, Current Ratio dan Cash Ratio terhadap Return on Asset pada Perusahaan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011 - 2013

0 0 13

Pengaruh Total Asset Turn Over, Debt to Equity Ratio dan Debt to Asset Ratio terhadap profitabilitas pada Perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

0 0 12