2. Studi Lapangan
Studi lapangan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder yang diperlukan dalam penulisan skripsi.
Data diperoleh dengan mengambil laporan, catatan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas pada Badan Pusat
Statistik Jawa Timur dan Bank Indonesia.
3.4. Teknik Analisis dan Uji Hipotesis
3.4.1. Teknik Analisis
Untuk menaksir dan menganalisa pengaruh yang diajukan dalam hipotesis beberapa variabel yang mempengaruhi laju inflasi di Jawa Timur
akan dilakukan beberapa analisa yang mendukung tujuan dari penelitian ini. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menganalisis penelitian
ini adalah : Analisis regresi linier berganda dengan asumsi klasik BLUE Best, Linear,
Unbiassed, Estimator yang bertujuan untuk menentukan arah dan kekuatan pengaruh dari masing-masing variabel. Adapun bentuk persamaan untuk
menentukan hubungan variabel independent, sehingga dapat diformulasikan sebagai berikut :
Y =
fX
1
,X
2
,X
3
,X
4
……………………………………………….3.1 Model fungsional tersebut diatas ditetapkan pada model regresi berganda baik
r ma linea
upun non linear seperti rumus dibawah ini :
Y = β
0 +
β
1
X
1
+ β
2
X
2
+ β
3
X
3
+ β
4
X
4
+ …
… …
an
g Beredar
β =
β
1…
β
4
= anggu yang merupakan wakil dari semua
i
dan untuk mengetahui sejauh mana keeratan dengan variabel
Jumlah Kuadrat Regresi ………………………...3.3
S :
Ekonometrika, Edisi Kesatu, Penerbit LPFE UI, Jakarta Halaman 256
U… ……
… ………3.2
Dim a :
Y =
Inflasi X
1
= Pengeluaran Pemerintah X
2
= Jumlah Uan X
3
= Kurs Valuta Asing X
4
= Tingkat suku bunga deposito Konstanta
Koefisien regresi X
1
, X
2
, X
3
dan X
4
U =Variabel pengg
faktor lain yang dapat mempengaruhi laju inflasi namun tidak dapat dimasukkan dalam model.
= 1, 2, 3,……n untuk
mengetahui apakah
model analisis tersebut cukup layak digunakan pembuktian
variabel bebas mampu menjelaskan terikat, maka perlu untuk mengetahui nilai R
2
koefisien nilai determinasi dengan rumus :
R
2
= Jumlah Kuadrat Total…
umber Supranto, J, 1995,
Dimana :
R
2
= Koefisien
determinasi J
= ah
rat K
Juml Kuad
JK gresi
JK Total =
∑Y atau …………………………3.5
+ β
3
∑YX
3
+ β
4
∑YX
4
……………..3.6 ∑Y
2
Karakteristik utama dari R adalah : Tidak mempunyai nilai negatif
Nilai berkisar antara 0 atau 0 ≤ R ≤ 1
3.4.2. Uji Hipotesis
Uji hipotesis menggunakan uji statistic yang terdiri dari :
1. Uji F
Untuk pengujian hipotesis pengaruh simultan variabel X
1
, X
2
, X
3
, X
4
terhadap Y maka digunakan uji F dengan prosedur sebagai berikut :
a. Ho :
β
1
= β
2
= β
3
= β
4
= 0 tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.
Hi : β
1
≠ β
2
≠ β
3
≠ β
4
≠ 0 terdapat pengaruh variabel bebas terhadap variabel tersebut.
Re =
β
1
∑YX
1
+ β
2
∑YX
2
+ β
3
∑YX
3
+ β
4
∑YX
4
…………...3.4 ∑Y - ∑Y
2 2
n β
1
∑YX
1
+ β
2
∑YX
2
Jadi R
2 = 2
2
b. Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikan 0,05 dengan
= jumlah pengamatan
c. ilai F
hitung
: R
2 hitung
…… ………………..………..……3.7 1 – R
Sum er : Supranto, J, 1995, Ekonometrika, Edisi Kesatu, Penerbit akarta Halaman 257
D
Jumlah pengamatan
d. M
ditolak dan Hi diterima, artinya mpengaruhi
han tidak
Gambar 5 : Daerah krisis H
o
melalui kurva distribusi F.
derajat bebas k – l, n – k, dimana : n
k = jumlah variabel bebas
Dengan n k – 1
F =
2
n – k b
LPFE UI, J engan :
R
2
= Koefisien determinasi n =
k = Jumlah variabel akna pengujian
Bila F
hitung
F
tabel
, maka Ho adalah variabel bebas scara simultan keseluruhan me
variabel terikat. Bila F
hitung
F
tabel
, maka Ho diterima dan Hi ditolak, artinya adalah
ru variabel bebas secara simultan keselu
mempengaruhi variabel terikat.
Daerah penerimaan Daerah penolakan Ho
F { α 2 : k} ; n – k
Sumber : Supranto, J, 1995, Ekonometrika, Edisi Kesatu, Penerbit
Hi ditolak tidak signifikan
Untuk pengujian hipotesis pengaruh parsial variabel Jumlah uang
hadap Laju Inflasi Y, maka digunakan uji t dengan prosedur sebagai berikut :
β i = 0 tidak pengaruh
igunakan tingkat signifikan 0,05 dengan
lah pengamatan
β t
hitung
= …………………………………………….3.8
Se βi
: β = koefisien regresi
LPFE UI, Jakarta Halaman 365
Sedangkan kaidah keputusanya adalah : Jika F
hitung
F
tabel
, maka Ho ditolak Hi diterima signifikan Jika F
hitung
F
tabel,
maka Ho diterima 2.
Uji t
beredar X
1
, Pengeluaran pemerintah X
2
, Kurs valuta asing X
3,
Tingkat suku bunga X
4
ter
a. Ho : Hi :
β ≠ 0 ada pengaruh b. Dalam penelitian ini d
derajat bebas n – k. Dimana : n = jum
k = jumlah variabel bebas c. Dengan nilai t
hitung :
Dengan
Se = standar eror
d.
imultan
Bila t
tabel
≤ t
hitung
≤ t
tabel,
maka Ho diterima dan Hi ditolak, han
Daerah Penolakan Ho Daerah penolakan Ho
h Penerimaan Ho
- t tabel t table
Sumber Makna pengujian
Bila t
hitung
t
tabel
atau t
hitung ,
t
tabel
, maka Ho ditolak dan Hi diterima, artinya adalah variabel bebas secara s
keseluruhan tidak mempengaruhi variael terikat.
artinya adalah variabel bebas secara simultan keseluru i variabel terikat.
tidak mempengaruh
Gambar 6 : Daerah krisis H
o
melalui kurva distribusi uji t dua sisi.
Daera
: Supranto, J, 1995, Ekonometrika, Edisi kesatu, Penerbit LPFE UI,
eputusan adalah : t
tabel
maka H
o
ditolak H
i
diterima Jakarta, Hal 364.
Sedangkan Untuk k Jika
t
hitung
-t
tabel
atau t
hitung
signifikan.
3.5.
i dimaksudkan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi,
ra statistik dapat an k
i su sinya.
j ma p
g n
koefisien regresi yang terbaik linier dan tidak bias BLUE : Best Linear
a. best =
k memudahkan dalam
d = Nilai jumlah sampel sangat besar penafsiran parameter
dihindarkan adalah : Jika
t
tabel
≥ t
hitung
atau t
tabel
≤ t
hitung
maka H
o
diterima dan H
i
ditolak tidak signifikan.
Asumsi Analisis Regresi Linier Klasik
Pengujian in multikolineritas dan heterokedastisitas dalam hasil estimasi, karena apabila
terjadi penyimpangan terhadap asumsi klasik tersebut, uji t dan uji F yang dilakukan sebelumnya menjadi tidak valid dan seca
mengacauk esimpulan yang diperoleh, untuk itu dilakukan uj
a m Tu uan uta
en gunaa uji asumsi klasik adalah untuk mendapatkan
Unbiased Estimator, sifat dari BLUE itu sendiri adalah : pentingnya sifat ini bila diterapkan dalam uji signifikan
buku terhadap α danβ.
b. Linier = Sifat ini dibutuhkan untu
penafsiran. c. Unbiase
diperoleh dari sampel besar kira-kira lebih mendekati nilai parameter sebenarnya.
d. Estimate = e diharapkan sekecil mungkin.
Adapun hal-hal yang perlu 1.
Autokorelasi
i adalah random atau tidak berkorelasi. Jika ini dilanggar, kita mempunyai problem serial
k g dimaksud dengan autokorelasi yaitu keadaan dimana
k k
d tic Durbin Watson.
ah e
t 2
…………………..Gujarati,1995 :215 Dima
n e
t
-
1
adala re
menolak Ho Daerah ker Daerah ker
enolak Ho bukti auto
korelasi korelasi
otif negatf
Menerima Ho atau Ho
1 n n
4-d
1
4 Satu asumsi penting dari model regresi klasik adalah bahwa kesalahan atau
gangguan U
1
yang masuk kedalam fungsi regresif populas
orelasi atau autokorelasi. Sedangkan yan
esalahan pengganggu dalam suatu periode tertentu berkorelasi dengan esalahan pengganggu periode lain. Pengujian terhadap gejala autokorelasi
ilakukan dengan menggunakan uji statis d = Jumlah e
t
– e
t 2
Juml na
: el tak bebas yang sebenarnya dengan
sidual dari waktu se
Gambar 7 : Distribusi daerah keputusan Autokorelasi
e adalah residual perbedaan variab variabel tak bebas yang ditaksir dari setiap periode waktu. Sedangka
belumnya. h
F d
a- a-M
bukti auto gu-raguan gu-raguan
pos kedua-keduanya
O d d 2 4 –d
Sumber : Gujarati, 1995 : Uji Statistik Durbin Watson, penerbit Erlangga Jakarta, Halaman 216
Dari hasil d kemudian dibandingkan dengan d
hipotesa : H
ada autokorelasi posotif atau autokorelasi negatif. H tidak ada autokorelasi positif atau autokorelasi negatif.
Uji autokorelasi ini untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara residual sisa regresi pada kasus ke-n dengan residu kasus ke-n-1.
2. Heteroskedastisitas
Pengujian heterokedastisitas dilakukan untuk melihat apakah ada kesalahan pengganggu mempunyai varian yang sama atau tidak. Hal tersebut
dilambangkan sebagai : EU
2
= σ
2
Dimana :
σ = varian i = 1, 2, 3…….n
apabila didapat varian yang sama maka asumsi heterokedastisitas penyebaran yang sama diterima.
3. Multikolinieritas Multikolinieritas merupakan suatu keadaan dimana satu atau lebih variabel
independent terdapat korelasi atau hubungan dengan varibel independent lainnya, dengan kata lain satu atu lebih variabelnya merupakan suatu fungsi
linier dan variabel independent yang lain. Untuk mempermudah dalam melakukan pengujian maka terlebih dahulu dilakukan uji korelasi. Uji
hitung tabel
o : i :
i
korelasi ini dilakukan untuk melihat hubungan masing-masing variabel independent. Kemudian dari pengujian tersebut dapat diperoleh nilai r
P
2
P
.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Deskripsi Obyek Penelitian 4.1.1 Perkembangan inflasi Jawa Timur
