1. Home
  2. Lainnya

Sifat Penelitian Jenis dan Sumber Data

tahun 2004-2009 di Bursa Efek Indonesia dan data perkembangan IHSG selama periode window periode jendela.

3.3 Metode Pengumpulan Data

1. Penelitian Kepustakaan Library research Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur dan karangan ilmiah yang berhubungan dengan tulisan dengan maksud untuk menghimpun landasan teoritis. 2. Penelitian Lapangan Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan kunjungan ke Bursa Efek Indonesia melalui situs-situs di internet atau datang langsung ke Pusat Referensi Pasar Modal PRPM di Gedung Bursa Efek Indonesia.dengan cara mengumpulkan dan menyalin dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

3.4 Pola Penentuan Objek Penelitian

3.4.1 Penentuan Sampel

Sebelum melakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan pengambilan sampel terhadap 5 saham perusahaan sektor perbankan pada LQ45 pada tahun 2009. Metode pengumpulan sampel yang digunakan adalah stratified sampling.Penelitian ini menganalisis mengenai peristiwa sebelum da sesudh January Effect.Objek penelitian dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor perbankan yang termasuk dalam kelompok perusahaan LQ45 pada taahun 2009 dengan asumsi bahwa dalam sampel perusahaan mempunyai data historical price yang lengkap dari tahun 2004-2009. Adapun objek penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3 berikut. Tabel 3.Objek Penelitian No. Kode Nama Emiten Keterangan 1 BBCA Bank Central Asia Tbk Sampel 2 BBNI Bank Negara Indonesia Tbk Sampel 3 BBRI Bank Rakyat Indonesian Persero Tbk Sampel 4 BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk bukan sampel 5 BMRI Bank Mandiri Persero Tbk Sampel 6 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk Sampel Sebelum melakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan pengambilan sampel terhadap 5 saham perusahaan sektor perbankan pada LQ45 pada tahun 2009. Metode pengumpulan sampel yang digunakan adalah stratified sampling.

3.4.2 Pola pemilihan rentang waktu dengan event study

Rentang waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 30 hari sebelum January Effect dan 30 hari sesudah January Effect. Rentang waktu pengamatan selama 30 hari dan periode jendela selama 10 hari sebelum dan 10 hari sesudah January Effect.

Dokumen yang terkait

Analisis Risiko Investasi Saham Perbankan BUMN di Bursa Efek Indonesia

1 32 121

VALUASI SAHAM PADA PERUSAHAAN SEKTOR FARMASI DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2009-2013 DENGAN MENGGUNAKAN MODEL CAPM

4 16 71

ANALISIS JANUARY EFFECT DAN VOLATILITAS ANALISIS JANUARY EFFECT DAN VOLATILITAS RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2003 SAMPAI DENGAN 2010.

0 2 14

PENDAHULUAN ANALISIS JANUARY EFFECT DAN VOLATILITAS RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2003 SAMPAI DENGAN 2010.

0 2 12

ANALISIS JANUARY EFFECT PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK JAKARTA ANALISIS JANUARY EFFECT PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK JAKARTA.

0 0 13

PENGARUH KEBIJAKAN HUTANG TERHADAP TINGKAT PENGEMBALIAN SAHAM PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) (PERIODE 2009-2013).

0 2 13

ANALISIS JANUARY EFFECT PADA KELOMPOK SAHAM INDEKS LQ-45 DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2009-2011.

0 1 21

ANALISIS JANUARY EFFECT PADA SAHAM PERUSAHAAN LQ-45 DI BURSA EFEK INDONESIA

0 0 11

View of FENOMENA JANUARY EFFECT DI BURSA EFEK INDONESIA (STUDI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI LQ45 PERIODE 2010-2013)

0 0 16

Pengaruh January Effect Terhadap Abnormal Return Pada Saham Sektor Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)

0 0 10