Tabel 4.5 Hasil Estimasi Pengeluaran Pemerintah X
1
, Tingkat Upah X
2
, dan PDRB X
3
Terhadap Investasi
Y = - 4,427008 + 0,311556 X
1
+ 1,314385 X
2
+ 0,192637 X
3
Std.error 0,715 0,138 0,218 0,078 t- statistik -6,189 2,245 6,026 2,463
R
2
= 0,990 Adjusted R
2
= 0,989 Dw-statistik = 1,495
F-statistik = 583,909
Keterangan: : signifikan pada α = 1 : signifikan pada α = 2
4.2.1. Uji Asumsi Klasik
1. Multikolinearitas
Multikolinearitas adalah suatu kondisi dimana terdapat variabel independen diantara satu dengan lainnya.
Dalam penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas diantara variabel- variabel independen. Hal ini dapat terlihat dari setiap koefisien masing-masing
variabel sesuai dengan hipotesa yang telah ditentukan. Dari model analisis:
Log Y = α + β
1
logX
1
+ β
2
logX
2
+ β
3
logX
3
+ µ....................1 R
2
= 0,990949 Maka dilakukan pengujian diantara masing-masing variabel independen,
hal ini untuk melihat apakah ada hubungan antara masing-masing variabel independen.
a. Pengeluaran Pemerintah X
1
= f X
2
,X
3
β
1
logX
1
= β
2
logX
2
+ β
3
logX
3
+ µ....................2 Maka didapatkan R
2
=0,96, artinya variabel tingkat upah X
2
dan PDRB X
3
mampu memberi penjelasan sebesar 96 terhadap variabel Pengeluaran pemerintah X
1
.
Universitas Sumatera Utara
Dari hasil R
2
persamaan 2 ini maka dapat disimpulkan tidak ada multikolinearitas diantara variabel-variabel independen, karena R
2
persamaan 2 lebih kecil dari R
2
model analisis persamaan 1. b. Tingkat upah X
2
= f X
1
,X
3
Β
2
logX
2
= β
1
logX
1
+ β
3
logX
3
+ µ....................3 Maka didapatkan R
2
=0,96, artinya variabel Pengeluaran pemerintah X
1
dan tingkat upah X
2
mampu memberi penjelasan sebesar 96 terhadap variabel PDRB X
3
. Dari hasil R
2
persamaan 3 ini maka dapat disimpulkan tidak ada multikolinearitas diantara variabel-variabel independen, karena R
2
persamaan 3 lebih kecil dari R
2
model analisis persamaan 1. c. PDRB X
3
= f X
1
,X
2
β
3
logX
3
= β
1
logX
1
+ β
2
logX
2
+ µ....................4 Maka didapatkan R
2
=0,10, artinya variabel Pengeluaran pemerintah X
1
dan PDRB X
3
mampu memberi penjelasan sebesar 10 terhadap variabel tingkat upah X
2
. Dari hasil R
2
persamaan 4 ini maka dapat disimpulkan tidak ada multikolinearitas diantara variabel-variabel independen, karena R
2
persamaan 4 lebih kecil dari R
2
model analisis persamaan 1.
2. Autokorelasi serial correlation
Uji Durbin Watson Uji D-W a. Hipotesa
H : ρ = 0, artinya tidak ada autokorelasi
H
a
: ρ ≠ 0, artinya ada autokorelasi
Universitas Sumatera Utara
b. K = 3 dan n = 20 α = 1
du = 1,41 4-du = 2,59 dl = 0,77 4-dl = 3,23
c. Kriteria H
diterima apabila du DW 4-du H
a
diterima apabila - DW dl dan DW 4- dl d. Kesimpulan
Berdasarkan hasil regresi dapat diperoleh bahwa D-W = 1,49, berada pada posisi du D-W 4-du. Ini berarti tidak terdapat serial korelasi
pada tingkat kepercayaan 99 α = 1.
0 0,77 1,41 2 2,59 3,23 0 Gambar 4.1
Autokorelasi 4.2.2. Interpretasi Model Linier
Bentuk persamaan: Y = f X
1
,X
2
,X
3
Bentuk umum regresi linier berganda yaitu: Y = α + β
1
X
1
+ β
2
X
2
+ β
3
X
3
+ µ
Autokorelasi + Autokorelasi -
inconclusive
H diterima
Universitas Sumatera Utara
Berdasarkan hasil regresi linier berganda dengan menggunakan program komputer Eviews 5.1 dapat diperoleh hasil estimasi sebagai berikut:
Y = -4,427008 + 0,311556X
1
+ 1,314385 X
2
+ 0,192637X
3
+ µ Hasil estimasi diatas dapat menjelaskan pengaruh variabel independen
yaitu pengeluaran pemerintah, tingkat upah dan PDRB, adalah sebagai berikut:
1. Pengeluaran Pemerintah
