51
Pada grafik scatterplot di atas, terlihat titik-titik menyebar secara acak serta tersebar, baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y sehingga
dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model transformasi regresi yang digunakan.
4.2.2.4 Uji Autokorelasi
Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan
kesalahan periode t-1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah yang bebas autokorelasi.
Untuk mengetahui adanya autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan melalui pengujian terhadap nilai uji Durbin-Watson Uji DW. Dasar pengambilan
keputusan tentang ada atau tidaknya autokorelasi dengan menggunakan Durbin- Watson adalah sebagai berikut :
Tabel 4.5 Kriteria Autokorelasi Durbin-Watson DW
Jika Hasil
d dl Terdapat gejala autokorelasi positif
d 4 – dl
Terdapat gejala autokorelasi negative du d 4
– du Tidak terdapat gejala autokorelasi
dl d du Pengujian tidak meyakinkan No
decision
Universitas Sumatera Utara
52
Hasil uji autokorelasi dengan Durbin-Watson dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini :
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi dengan
Durbin-Watson
Model R
R Square Adjusted R
Square Std. Error of
the Estimate Durbin-
Watson 1
.175
a
.031 .007
.101595989 2.041
a. Predictors: Constant, D.KOM, CG b. Dependent Variable: M.LABA
Dari hasil uji autokorelasi Durbin –Watson dengan menggunakan spss
17 maka diperoleh nilai DW sebesar 2.041. Nilai ini yang diuji berdasarkan ketentuan ada tidaknya gejala autokorelasi, yakni jika nilai Durbin-Watson DW
ada pada batas du atas dan 4-du du DW 4-du, model regresi tidak mengalami gejala autokorelasi. Nilai signifikansi yang digunakan adalah 5
dengan jumlah sampel 85 n=85 dan jumlah variable dependen dan independen sebanyak 3, maka dari tabel data statistik Durbin-Watson diperoleh nilai batas
bawah dl sebesar 1.59952 dan nilai batas atas du sebesar 1.69568. Nilai D-W 2.041 berada di antara du 1.69568 dan 4-du 2.30432 atau 1.69568 2.041
2.30432. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala autokorelasi, sehingga pengujian dapat dilanjutkan.
4.2.3 Analisis Regresi Berganda
