3.5.1.3 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik 3.5.2.1 Uji Multikolinearitas
Multikolinaeritas adalah uji untuk mengetahui apakah ada hubungan yang kuat kombinasi linier diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi ada tidaknya
multikolinearitas dapat dilihat dari nilai R
2
dan nilai F-statistik, nilai t-statistik serta standart error. Suatu model regresi liner akan menghasilkan estimasi yang
baik apabila model tersebut tidak mengandung multikolinearitas. Multikolinearitas terjadi karena adanya hubungan yang kuat antara sesama
variabel bebas dari suatu model estimasi. Adanya multikolinearitas ditandai dengan:
1. Standar eror tidak terhingga
2. Tidak ada satupun t-
statistik yang signifikan pada α=1, α=5, α=10 3.
Terjadi perubahan tanda atau tidak sesuai dengan teori 4.
R
2
sangat tinggi
3.5.2.2 Uji Autokorelasi
Uji ini merupakan hubungan variabel-variabel dari serangkaian yang tersusun dalam rangkaian waktu. Autokorelasi juga menunjukkan hubungan nilai-
nilai yang berurutan dari variabel yang sama. Autokorelasi dapat terjadi jika kesalahan pengganggu suatu periode korelasi dengan kesalahan pengganggu
periode sebelumnya. Untuk menguji apakah hasil-hasil estimasi tidak mengandung autokorelasi,
maka dipergunakan: 1.
Uji Durbin-Watson D.W
Universitas Sumatera Utara
∑e
t
– e
t – 1 2
∑e
t 2
d = Dimana terlebih dahulu harus ditentukan besarnya nilai kritis dari
d
u
dan d
l
berdasarkan jumlah pengamatan dari variabel bebasnya.
Untuk pengujian ini digunakan hipotesis sebagai berikut: Ho : ρ = 0, tidak ada gejala autokorelasi
Ha : ρ ≠ 0, ada gejala autokorelasi Dengan kriteria sebagai berikut:
Ho diterima jika du d 4
− du, artinya data pengamatan tidak terdapat autokorelasi.
Ha ditolak jika d dl atau d 4 − dl, artinya data pengamatan memiliki
gejala autokorelasi.
Inconclusive Inconclusive Autokolerasi
− Autokolerasi +
Ho diterima
dl du 2
4 – du 4 – dl
Gambar 3.3 Kurva Uji Durbin Watson
Keterangan: Ho
= Tidak ada autokorelasi d dl
= Tolak Ho ada korelasi positif
Universitas Sumatera Utara
d 4 – dl = Tolak Ho ada korelasi negatif
du d 4 – du = Terima Ho tidak ada autokorelasi
dl ≤ d ≤ du
= Tidak dapat disimpulkan inconclusive 4 – du
≤ d ≤ 4 –dl = Tidak dapat disimpulkan inconclusive
2. Uji LM-Test
Menggunakan Uji LM-Test atau juga dikenal Breusch Godfrey Test, dengan hipotesis sebagai berikut:
a. Jika hasil estimasi yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai Obs
R- square χ
2
atau nilai probabilitas lebih rendah dari 0,05 maka menurut Uji LM-Test terdapat autokolerasi di dalam hasil estimasi.
b. Jika hasil estimasi yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai Obs
R- square χ
2
atau nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka menurut LM-Test tidak terdapat autokolerasi di dalam hasil
estimasi
Universitas Sumatera Utara
3.6 Definisi Operasional
Kategori