Nunnally dalam bukunya Ghozali 2005:42 mengatakan bahwa suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai alpha cronbach
α0,60.
3.9.3 Persamaan Regresi Linier Berganda
Analisis regresi linear berganda digunakan untuk memeriksa kuatnya hubungan antara variable bebas dengan variable terikat. Maka penelitian ini
regresinya adalah sebagai berikut Sugiono,2006:250 Y = a + b
1
X
1
+ b
2
X
2
+ b
3
X
3
+ b
4
X
4
+ b
5
X
5
+ e Dimana:
a :Bilangan konstanta
b
1
-b
5
:Koefisien regresi variable bebas ke-1 sampai ke-5 e
:standart error Y
:Tingkat kepuasan nasabah X
1
:Variabel Bukti Fisik X
2
:Variabel Kehandalan X
3
:Variabel Daya Tanggap X
4
:Variabel Jaminan X
5
:Variabel Empati
3.10 Asumsi Klasik
3.10.1
Multikolinieritas
Multikolinieritas yaitu kejadian yang menginformasikan terjadinya hubungan antara variabel bebas dan hubungan yang terjadi cukup besar. Secara
matematis multikolinieritas diukur dengan menggunakan persamaan varians inflatio factor VIF. Dan jika nilai VIF lebih dari 10, maka terjadi
multikolinieritas dan beberapa batasan nilai VIF dibawah 5, maka tidak ada multikolinieritas atau multikolinieritas tidak menjadi sebuah masalah dalam suatu
peneltitian.
3.10.2 Heteroskedatis
Heteroskedastisitas terjadi bila distribusi probabilitas tetap sama konstan dalam semua X
1
dan varians tetap residual adalah sama untuk semua nilai dari variabel bebas. Salah satu cara untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas
adalah dengan menggunakan uji Glesjer Glesjer Test atau juga dengan uji Park Park Test. Dalam penelitian ini yang digunakan untuk menguji ada atau tidaknya
heteroskedatis dengan menggunakan uji glesjer yaitu dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap seluruh variabel bebas Gujarati, 1997:187. Kriterianya
adalah jika hasil regresi residual terhadap seluruh variabel bebas mempunyai nilai t
hitung
yang tidak signifikan maka dapat dikatakan bahwa model dalam penelitian lolos dari adanya heteroskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.
3.10.3 Autokorelasi
Tujuannya untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier barganda ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan
kesalahan pada periode t-1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka terjadi autokorelasi. Model regresi yang baik adalah bebas dari autokorelasi, Ghozali,
2005:95. Melalui metode tabel Durbin-Watson yang dapat dilakukan menggunakan program SPSS, dimana secara umum dapat diambil patokan yaitu:
1 Jika angka D-W dibawah -2, berarti autokorelasi positif.
2 Jika angka D-W diatas +2, bararti autokorelasi negatif.
3 Jika angka D-W diantara -2 sampai dengan +2, berarti tidak ada
autokorelasi.
3.10.4 Uji Normalitas
Uji normalitas adalah pengujian dalam sebuah model regresi, variabel dependent, variabel independent atau keduanya mempunyai distribusi normal
ataukah tidak. Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah residual yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Metode yang digunakan untuk
menguji normalitas adalah dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai signifikan dari hasil uji Kolmogorov-
Smirnov ≥ 0,05, maka terdistribusi normal dan sebaliknya terdistribusi tidak normal.
3.11 Uji Hipotesis
