klasik yang akan dilakukan dalam penelitian in antara lain uji normalitas, heterokedastisitas, multikolinieritas dan autokorelasi.
1. Uji Normalitas
Salah satu pengujian yang dilakukan dalam persamaan regresi untuk menguji apakah nilai-nilai dari Y berdistribusi normal pada tiap nilai dari X adalah uji
normalitas. Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan metode yang digunakan untuk menguji kenormalan data adalah metode Kolmogorov Smirnov KS.
Hipotesis: H0:
Sebaran Normal; H1:
Sebaran Tidak Normal. Kriteria Uji SPSS:
Signifikansi KS α 0,05: maka terima H0 tolak H1 Signifikansi KS ≤ α 0,05: maka tolak H0 terima H1
Jika signifikansi KS α 0,05 maka terima H0 artinya tidak ada perbedaan antara distribusi residual dengan distribusi normal, data residual model berdistribusi
normal, dan sebaliknya.
2. Uji Heterokedastisitas
Uji asumsi heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain
dalam model regresi. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.
Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 37
Universitas Sumatera Utara
heterokedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan metode Uji Glejser.
Hipotesis: H0:
Homokedastisitas; H1:
Heterokedastisitas. Kriteria Uji SPSS:
Signifikansi t α 0,05: maka terima H0 tolak H1
Signifikansi t ≤ α 0,05: maka tolak H0 terima H1
Jika nilai s ignifikansi t α 0,05: maka terima H0 tolak H1, artinya tidak terjadi
heterokedastisitas pada model regresi atau model regresi merupakan homokedastisitas, dan sebaliknya.
3. Uji Multikolinieritas
Salah satu dari asumsi model regresi linier klasik adalah bahwa tidak terdapat multikolinieritas antara variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model. Uji
asumsi multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah ditemukan adanya korelasi atau hubungan antar variabel bebas dalam model regresi. Korelasi di
antara variabel bebas seharusnya tidak terjadi dalam model regresi yang baik. Multikolinieritas dapat dideteksi dengan cara melihat nilai toleransi dan VIF.
Hipotesis: H0:
tidak terjadi multikolinieritas; H1:
terjadi multikolinieritas. 38
Universitas Sumatera Utara
Kriteria Uji SPSS: Nilai toleransi 0,10 dan VIF 10: maka terima H0 tolak H1
Nilai toleransi ≤ 0,10 dan VIF ≥ 10: maka tolak H0 terima H1
Jika nilai toleransi 0,10 dan VIF 10, maka terima H0 tolak H1 artinya tidak ada korelasi antara variabel bebas dalam model regresi atau tidak terjadi
multikolinieritas pada model regresi, dan sebaliknya.
4. Uji Autokorelasi
