98
2011:47. Suatu kuisioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau
stabil dari waktu ke waktu. Adapun cara yang digunakan untuk menguji reliabilitas kuisioner dalam penelitian ini adalah
mengukur realibilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha. Untuk mengetahui kuisioner tersebut sudah reliable akan
dilakukan pengujian reliabilitas kuisioner dengan bantuan program Spss 22. Kriteria penilaian uji reliabilitas adalah
Ghozali,2011:48: 1 Apabila koefisien alpha lebih besar dari taraf signifikansi
70 atau 0,7 maka kuisioner tersebut reliable. 2 Apabila koefisien alpha lebih kecil dari taraf signifikansi 70
atau 0,7 maka kuisioner tersebut tidak reliable.
3. Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Uji Normalitas, Uji Heteroskedestisitas, dan Uji Multikolonieritas. a.
Uji Normalitas
Tujuan uji normalitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen, variabel dependen, atau
keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi normal atau mendekati
normal. Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak, dilakukan dengan cara normal probability plot yang
99
membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk suatu garis lurus diagonal
dan ploting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data normal, maka garis yang menggambarkan data
sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya Ghozali, 2011:161-162.
Pada prinsipnya deteksi normalitas dilakukan dengan melihat grafik normal probabiliity plot. Dasar pengambilan
keputusannya adalah sebagai berikut: 1 Jika menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah
garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi
normalitas. 2 Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak
mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram yang tidak menunjukan pola distribusi normal, maka model regresi
tidak memenuhi asumsi normalitas Ghozali,2011:163. Uji normalitas data juga dilakukan dengan uji Kolmogorov-
Smirnov. Untuk mempermudah dalam melakukan perhitungan secara statistik. Suatu data dinyatakan berdistribusi normal jika
nilai Asymp Sig 2-tailed hasil pehitungan Kolmongorov- Smirnov leb
ih besar dari 12α atau 0,05 Ghozali,2011:161.
100
b. Uji Heterokedastisitas
Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance residual dari
satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka
disebut homokedastisitas, dan jika berbeda disebut dengan heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang
homokedestisitas atau
tidak terjadi
heterokedestisitas Ghozali,2011:139.
Cara untuk mendeteksinya adalah dengan melihat grafik scater plot antara nilai prediksi variabel terikat z variabel,
dengan residualnya s residualnya: Jika ada pola tertentu yang teratur, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu yang
teratur bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka mengidentifikasikan telah terjadi heterokedestisitas. Jika tidak ada
pola yang jelas, serta titik-titiknya menyebar diatas dan dibawah angka nol 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas
Ghozali, 2011:139.
c. Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen.
Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi anatara variabel independen Ghozali, 2011:105. Deteksi ada atau
101
tidaknya multikolinieritas dalam model regresi adalah dilihat dari besaran VIF Variance Inflation Factor dan Tolerance TOL.
Regresi bebas dari maslah multikolinieritas jika nilai vif 10 dan nilai TOL 0,10 Ghozali, 2011:106.
d. Uji Autokorelasi
Menurut Ghozali 2011:110 tujuan uji autokorelasi adalah untuk menguji apakah ada korelasi antara kesalahan pengganggu
pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem
autokorelasi. Autokorelasi muncul karena adanya observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya.
Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Cara yang digunakan peneliti untuk mendeteksi ada
atau tidaknya autokorelasi adalah dengan menggunakan Uji Durbin-Watson DW test. Menurut Ghozali 2011:111 Uji
durbin watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya intercept konstanta dalam model
regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel independen. Hipotesis yang akan diuji adalah :
H0 : tidak ada autokorelasi r = 0
HA : ada autokorelasi r ≠ 0
102
4. Uji Hipotesis
