1. Home
  2. Ekonomi & Keuangan

Jenis dan Sumber Data Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

41 Tabel 3.1 Daftar Sampel Penelitian

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kuantitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam angka-angka yang menunjukkan nilai terhadap besaran atau variabel yang diwakilinya. Data tersebut merupakan data sekunder yang didownload dari situs www.idx.co.id dan www.duniainvetasi.com.

3.5 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel pada dasarnya adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya . Variabel operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah volume perdagangan saham dan abnormal return. No Nama Perusahaan Kode Ex-dividend date 1 PT. Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PGAS 12 Juni 2012 2 PT. Adhi Karya Persero Tbk ADHI 05 Juni 2012 3 PT. Wijaya Karya Persero Tbk WIKA 23 Mei 2012 4 PT. Bank Negara Indonesia Persero Tbk BBNI 10 Mei 2012 5 PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk BBRI 26 April 2012 6 PT. Bank Tabungan Negara Persero Tbk BBTN 10 Mei 2012 7 PT. Bank Mandiri Persero Tbk BMRI 14 Mei 2012 8 PT. Aneka Tambang Persero Tbk ANTM 27 Mei 2012 9 PT. Timah Persero Tbk TINS 10 Mei 2012 10 PT. Jasa Marga Persero Tbk JSMR 04 Juni 2012 11 PT. Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk TLKM 05 Juni 2012 Universitas Sumatera Utara 42 1. Volume Perdagangan Saham Volume perdagangan saham dapat didefinisikan sebagai jumlah satuan unit saham yang diperjualbelikan dalam suatu periode tertentu yang diukur melalui TVA Trading Volume Activity, yaitu dengan membandingkan jumlah saham yang diperdagangkan pada waktu tertentu terhadap jumlah saham yang beredar pada waktu tertentu. 2. Abnormal Return Abnormal Return merupakan selisih antara tingkat keuntungan yang sebenarnya dengan tingkat keutungan yang diharapkan. Ex-dividend dipilih sebagai event study, dimana peneliti perlu menguji perilaku harga saham yang ditunjukkan oleh gerakan abnormal return di sekitar event, yaitu 10 hari sebelum dan 10 hari sesudah ex-dividend date. Apabila investor memperoleh abnormal return pada saat setelah ex-dividend date, berarti pasar modal efisien bentuk setengah kuat tercapai.

3.6 Metode Analisis Data

Dokumen yang terkait

Analisis Perbedaan Return Saham Sebelum Dan Sesudah Pengumuman Dividen Tunai Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

2 98 89

Analisis Perbedaan Return Saham Sebelum Dan Sesudah Pengumuman Stock Repurchase Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

4 41 86

ANALISIS PERBEDAAN HARGA SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH PENGUMUMAN RIGHT ISSUE PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

1 9 15

Analisis Perbedaan Volume Perdagangan Saham, Harga Saham, dan Abnormal Return Saham pada Saat Sebelum dan Sesudah Internet Financial Reporting pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia

3 18 67

ANALISIS PERBEDAAN LIKUIDITAS DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH STOCK SPLIT DI BURSA EFEK INDONESIA.

0 0 8

STUDI EMPIRIS PERBEDAAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM PERUSAHAAN SEBELUM DAN SESUDAH MERGER STUDI EMPIRIS PERBEDAAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM PERUSAHAAN SEBELUM DAN SESUDAH MERGER DAN AKUISISI PADA PERUSAHAAN PUBLIK DI BURSA EFEK JAKARTA TAHUN 2000-2005.

0 1 13

PENGARUH PENGUMUMAN DEVIDEN TERHADAP HARGA SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH EX-DIVIDEND DATE DIBURSA EFEK INDONESIA.

0 1 6

PENGARUH PENGUMUMAN DIVIDEN TERHADAP HARGA SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH EX-DIVIDEND DATE DI BURSA EFEK INDONESIA.

0 0 6

Analisis harga saham sebelum dan sesudah ex-dividend date (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2009-2014).

0 0 111

PENGARUH PENGUMUMAN DIVIDEN TERHADAP HARGA SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH EX-DIVIDEND DATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA - Perbanas Institutional Repository

0 0 14