Tabel 4.8 Hasil Uji Kolmogorov - Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual
N 126
Normal Parameters
a,b
Mean ,0000000
Std. Deviation ,12444859
Most Extreme Differences Absolute
,047 Positive
,047 Negative
-,044 Kolmogorov-Smirnov Z
,530 Asymp. Sig. 2-tailed
,941 a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Kolmogorov – Smirnov sebesar 0,530 dengan nilai signifikan Asymp. Sig 2tailed sebesar 0,941. Nilai
signifikan di atas 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.
4.2.2.2 Uji Multikolinearitas
Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas, dapat dilihat dari nilai tolerance, VIF dan koefisien korelasi. Jika nilai VIF 10 dan nilai tolerance
0,10 maka tidak terdapat multikolinearitas. Uji multikolinearitas juga dapat dilakukan dengan melihat koefisien korelasi antar variabel independen. Korelasi
antar variabel independen dikatakan berkorelasi tinggi jika nilai korelasinya 0,80. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 4.9 Nilai Collinearity Statistics
Model Collinearity Statistics
Tolerance VIF
1 Constant
Kepemilikan saham asing ,414
2,418 Kepemilikan saham
institusional ,427
2,344 Kepemilikan saham
manajerial ,804
1,243 Tipe industri
,860 1,163
Profitabilitas ,949
1,053 Kinerja lingkungan
,932 1,073
Pada tabel 4.9 dapat dilihat bahwa nilai tolerance variabel kepemilikan saham asing sebesar 0,414, kepemilikan saham institusional sebesar 0,427,
kepemilikan saham manajerial sebesar 0,804, tipe industri sebesar 0,860, profitabilitas sebesar 0,949, dan kinerja lingkungan sebesar 0,932. Nilai tolerance
dari semua variabel independen dalam penelitian ini 0,10 sehingga tidak terjadi gejala multikolinearitas.
Kemudian nilai VIF dari variabel kepemilikan saham asing sebesar 2,418, kepemilikan saham institusional sebesar 2,344, kepemilikan saham manajerial
sebesar 1,243, tipe industri sebesar 1,163, profitabilitas sebesar 1,053, dan kinerja lingkungan sebesar 1,073. Nilai VIF dari semua variabel indepeden dalam
penelitian ini 10 sehingga tidak terjadi multikolinearitas.
Tabel 4.10 Nilai Koefisien Korelasi
Coefficient Correlations
a
Model Kinerja
lingkungan Kepemilikan
saham manajerial
Profitabilitas Kepemilikan
saham institusional
Tipe industri
Kepemilik an saham
asing 1 Correlat
ions Kinerja
lingkungan 1,000
-,034 ,077
,118 -,169
-,054 Kepemilikan
saham manajerial
-,034 1,000
-,026 ,288
,229 ,383
Profitabilitas ,077
-,026 1,000
,040 -,153
-,101 Kepemilikan
saham institusional
,118 ,288
,040 1,000
-,129 ,720
Tipe industri -,169
,229 -,153
-,129 1,000
,059 Kepemilikan
saham asing -,054
,383 -,101
,720 ,059
1,000
Selanjutnya tabel 4.10 dapat dilihat bahwa tidak ada koefisien korelasi antar variabel independen yang nilainya 0,80 sehingga dapat disimpulkan tidak
terjadi multikolinearitas.
4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas
