signifikansi 0,585 atau 0,05, sehingga data secara positif dapat dikategorikan berdistribusi normal.
Tabel 4.5 One Sample Kolmogorov Smirnov Test Setelah Transformasi
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual
N 174
Normal Parameters
a,b
Mean 0E-7
Std. Deviation ,57781693
Most Extreme Differences Absolute
,059 Positive
,059 Negative
-,059 Kolmogorov-Smirnov Z
,775 Asymp. Sig. 2-tailed
,585 a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Sumber : Output SPSS 20, data sekunder yang diolah 2015
4.1.3.2. Uji Multikolinearitas
Setelah transformasi, uji multikolinearitas menunjukkan hasil yang sama dengan hasil pengujian sebelum transformasi,
dimana nilai VIP 10. Artinya, tidak terdapat multikolinearitas antar variabel dalam penelitian ini. Hasil pengujian ditampilkan pada
Tabel 4.6
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas Setelah Transformasi
Sumber : Output SPSS 20, data sekunder yang diolah 2015
4.1.3.3. Uji Heterokedastisitas
Pada uji heterokedastisitas setelah transfornasi terlihat terlihat penyebaran titik-titik yang lebih luas baik di atas maupun di
bawah angka 0 nol pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan
Coefficients
a
Model Unstandardized
Coefficients Standardi
zed Coefficien
ts t
Sig. Collinearity
Statistics
B Std.
Error Beta
Toleran ce
VIF
1 Constant
-2,279 ,816
-2,794 ,006
Ln_StrukturAktiv a
-,191 ,075
-,151 -2,541 ,012
,714 1,400 Ln_ROA
-,094 ,036
-,142 -2,632 ,009
,860 1,162 PertumbuhanPe
njualan ,161
,222 ,038
,723 ,471
,935 1,070 UkuranPerusaha
an ,074
,028 ,139
2,658 ,009
,920 1,087 Ln_PER
-,047 ,040
-,061 -1,191 ,235
,958 1,044 Ln_CurrentRatio
-,893 ,075
-,729 -
11,90 2
,000 ,671 1,490
a. Dependent Variable: Ln_DER
bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas pada model regresi. Hasil pengujian ditampilkan pada Gambar 4.6.
Gambar 4.6 Diagram Scatterplot Setelah Transformasi
Sumber : Output SPSS 20, data sekunder yang diolah 2015
4.1.3.4. Uji Autokorelasi
Setelah transformasi, uji autokorelasi menunjukkan hasil yang sama. Dimana nilai D-W yang dihasilkan adalah sebesar 2,051
berarti sesuai dengan du d 4-du yaitu 1,8489 2,054 2,1511. Sama seperti uji autokorelasi sebelum transformasi, hal ini berarti
tidak terdapat autokorelasi baik negatif maupun positif dalam penelitian ini. Hasil pengujian disajikan dalam Gambar 4.7.
Tabel 4.7 Uji Durbin-Watson Setelah Transformasi
Model Summary
b
Model R
R Square Adjusted R
Square Std. Error of
the Estimate Durbin-Watson
1 ,761
a
,579 ,564
,58811 2,054
a. Predictors: Constant, Ln_CurrentRatio, Ln_PER, PertumbuhanPenjualan, UkuranPerusahaan, Ln_ROA, Ln_StrukturAktiva
b. Dependent Variable: Ln_DER
Sumber : Output SPSS 20, data sekunder yang diolah 2015
4.2. Pengujian Hipotesis
4.2.1. Pengujian Koefisien Determinasi