40
positif atau negatif. Koefisien regresi b akan bernilai positif jika menunjukkan hubungan searah antar variabel bebas independent variable dengan variabel
terikat dependent variable. Artinya kenaikan variabel bebas akan mengakibatkan kenaikan variabel terikat dan sebaliknya, penuruan variabel bebas akan
menurunkan variabel terikat. Koefisien regresi b akan bernilai negatif jika menunjukkan hubungan yang berlawanan arah antara variabel bebas dengan
variabel terikat. Artinya kenaikan variabel bebas akan mengakibatkan penurunan variabel terikat dan sebaliknya, penurunan variabel bebas akan menaikkan
variabel terikat.
3.8 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik
Pada umumnya ada beberapa permasalahan yang lazim terjadi dalam model regresi linier dimana secara statistik permasalahan tersebut dapat
mengganggu model yang telah ditentukan. Bahkan dapat menyesatkan kesimpulan yang diambil dari persamaan yang dibentuk. Oleh karena itu perlu dilakukan uji
asumsi klasik yang meliputi:
3.8.1 Uji Multikolinearitas
Uji ini diperkenalkan oleh Ragnar Frisch 1934. Menurut Frisch suatu model regresi dikatakan menghadapi masalah multikolinearitas apabila terjadi
hubungan linier yang perfect atau exact di antara beberapa atau semua variabel bebas dari suatu model regresi. Akibatnya akan terkait dalam melihat pengaruh
variabel penjelas terhadap variabel yang dijelaskan. Beberapa kaidah rule of thumbe
yang lazim digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dalam satu model empiris antara lain:
Universitas Sumatera Utara
41
1. Nilai R
2
yang dihasilkan dari estimasi model empiris sangat tinggi, tetapi tingkat signifikan variabel bebas berdasarkan uji t-statistik sangat kecil
bahkan tidak ada variabel bebas yang signifikan high R
2
but few sifnificant t ratios
. Jika nilai R
2
tinggi maka nilai uji F akan diterima hipotesis nol bahwa nilai koefisien slope parsial secara simultan
sebenarnya sama dengan nol. 2. Menggunakan korelasi parsial examination of partial correlations
ataupun regresi bantuan subsidiary or auxiliary regression yang disarankan oleh Farrar dan Glauber 1967.
3.8.2 Uji Heteroskedastisitas
Uji ini menyatakan dengan asumsi populasi dari variabel endogen yang mempunyai hubungan dengan berbagai variabel eksogen, mempunyai varian yang
sama. Akibat dari pelanggaran uji ini menyebabkan varian estimasi koefisien regresi tidak minimal lagi. Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan
uji Park dan uji White Heteroscedastisity. Hipotesis yang diuji adalah:
H :
γ = 0, tidak terdapat heteroskedastisitas H
1
: γ ≠ 0, terdapat heteroskedastisitas
Wilayah kritik penolakan H adalah probabilitas obsR-squared a,
sedangkan wilayah penerimaan H adalah probabilitas obsR-squared a. Jika
H0 ditolak maka varians dari error term untuk setiap pengamatan berbeda untuk setiap variabel bebas, sebaliknya jika H
diterima maka varians dari error term untuk setiap pengamatan sama untuk seluruh variabel bebas.
Universitas Sumatera Utara
42
3.8.3 Uji Autokorelasi
