3. Bila d
U
d 4-d
U
, jangan tolak H maupun H
1.
Artinya tidak ada korelasi positif maupun negatif
4. Bila 4 – d
U
≤ d ≤ 4- d
L
, kita tidak dapat mengambil kesimpulan apa-apa. 5.
Bila d 4-d
L
, tolak H
1.
Berarti ada korelasi negatif.
Aturan main menggunakan uji Durbin-Watson dapat digambarkan sebagai berikut.
Tidak Tahu Tidak tahu
Korelasi positif Tidak ada korelasi Korelasi Negatif
0 d
L
d
U
4 –d
U
4-d
L
4
Gambar 4. Aturan Membandingkan Uji Durbin-Watson Dengan Tabel Durbin-Watson
3.4.5 Pengujian Hipotesis
Menurut Koutsoyiannis 1997 dalam Siregar 2008, terdapat tiga kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi model ekonometrika yaitu : 1 kriteria ekonomi,
2 kriteria statistik, dan 3 kriteria ekonometrika. Berdasarkan kriteria ekonomi model evaluasi dengan melihat apakah tanda dan besarnya parameter dugaan
peubah-peubah penjelas dalam persamaan sesuai dengan hipotesis. Berdasarkan kriteria statistik, akan dilihat besarnya nilai koefisien determinasi R
2
, nilai uji F dan uji t.
Universitas Sumatera Utara
Pengujian Koefisien Determinasi R
2
Uji ini digunakan untuk mengetahui besarnya kemampuan variabel-variabel independen menerangkan variabel dependen pada model secara bersama-sama.
Nilai R
2
berkisar antara 0 sampai dengan 1. Semakin besar nilai R
2
, maka semakin besar pula kemampuan variabel-variabel independen menerangkan variabel
dependen.
Pengujian Secara Serempak Uji F
Uji signifikansi simultan atau uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara
serentak terhadap variabel dependen. Di dalam uji F digunakan hipotesis sebagai berikut :
H : β
1
= β
2
= β
3
= 0, artinya semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Adapun hipotesis
alternatifnya adalah H
1
: H
1
: β
1
≠ β
2
≠ β
3
≠ 0, artinya semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.
Nilai F-hitung dicari dengan rumus sebagai berikut :
�ℎ����� = �2 � − 1
1 − �2 � − �
Keterangan : R
2
= koefisien determinasi n
= jumlah variabel independen k
= jumlah sampel
Universitas Sumatera Utara
Jika nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel pada tingkat kepercayaan 5 atau nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H
ditolak, yang berarti variabel independen secara simultan serempak mempunyai pengaruh nyata terhadap
variabel dependen.
Pengujian Secara Parsial Uji t
Uji parsial atau uji t mengasumsikan bahwa pada saat dilakukan pengujian untuk suatu variabel independen maka tidak terjadi perubahan pada variabel independen
lainnya. Di dalam uji t digunakan hipotesis sebagai berikut : H
: β
i
= 0 H
1
: β
i ≠
Dimana H menunjukkan hipotesis nol, sedangkan H
1
menunjukkan hipotesis alternatif, β
1
menunjukkan koefisien variabel independen ke-I. Di dalam hipotesis nol, besarnya koefisien regresi dinyatakan nol artinya tidak ada hubungan yang
signifikan antara variabel independen ke-I dengan variabel dependennya. Nilai t- hitung dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
t-hitung = ��
�� �� Dimana :
β
1
= koefisien regresi variabel independen ke-i Se
β
1
= standar error variabel ke-i Jika nilai t-hitung berada di selang -t
α2
t t
α2
pada tingkat kepercayaan 5 atau nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H
ditolak, yang berarti variabel independen yang diuji mempunyai pengaruh variabel terhadap variabel dependen.
Universitas Sumatera Utara
3.4.6 Analisis Surplus Produsen dan Surplus Konsumen
