V.
ANALISIS KARAKTERISTIK BANK DAN KEBIJAKAN MONETER
5.1 Karakteristik Sampel
Analisis mengenai karakteristik bank dan kebijakan moneter di Indonesia menggunakan data 99 bank umum yaitu yaitu 4 bank persero, 26 bank
pembangunan daerah BPD, 13 bank campuran, 31 bank umum swasta nasional BUSN devisa, 22 BUSN Non-devisa dan 3 bank asing. Dari 99 bank umum
tersebut, dapat dilihat bahwa di bulan September 2011 pangsa aset dan pangsa kredit terkecil berada paling banyak di BUSN Non Devisa. Pangsa aset dan
pangsa kredit terkecil tersebut untuk masing-masing bank tidak lebih dari 0.03. Bank dengan pangsa aset dan pangsa kredit terkecil tersebut adalah bank-bank
dengan kategori total aset kurang dari satu triliun rupiah. Total pangsa aset dan pangsa kredit untuk 14 bank tersebut masing-masing hanya 0.26 dan 0.25.
Tabel 9 Pangsa aset dan pangsa kredit bank dengan aset Rp. 1 Triliun bulan September tahun 2011
Nama Bank Jenis Bank
Pangsa Aset
Pangsa Kredit
METRO EXPRESS BUSN Devisa
0.02 0.02
ANDARA BUSN Non Devisa
0.02 0.02
BISNIS INTERNASIONAL BUSN Non Devisa
0.01 0.01
ARTOS INDONESIA BUSN Non Devisa
0.01 0.01
ANGLOMAS INTERNASIONAL BANK
BUSN Non Devisa 0.01
0.00 CENTRATAMA NASIONAL BANK
BUSN Non Devisa 0.03
0.03 FAMA INTERNASIONAL
BUSN Non Devisa 0.02
0.02 MULTI ARTA SENTOSA
BUSN Non Devisa 0.02
0.03 MITRANIAGA
BUSN Non Devisa 0.02
0.01 LIMAN INTERNASIONAL BANK
BUSN Non Devisa 0.01
0.01 ROYAL
BUSN Non Devisa 0.01
0.01 SINAR HARAPAN BALI
BUSN Non Devisa 0.03
0.03 SAHABAT SAMPOERNA
BUSN Non Devisa 0.03
0.03 AGRIS
Bank Campuran 0.02
0.02 Jumlah
0.26 0.25
Untuk bank-bank dengan total aset lebih dari 50 triliun rupiah, pangsa aset dan pangsa kredit mendominasi dengan total masing-masing sebesar 75.77 dan
76.04 di bulan September tahun 2011. Jenis bank yang berada di kategori ini paling banyak berasal dari jenis BUSN Devisa dan Bank Persero. Empat bank
persero menguasai pangsa aset dan pangsa kredit sebesar 37,36 dan 38,63. Hanya ada tiga bank yang pangsa asetnya lebih dari 10 yaitu BCA, Bank
Mandiri dan Bank BRI. Pangsa kredit terbesar dimiliki oleh Bank BRI. Hal tersebut sangat wajar mengingat Bank BRI sangat dominan dalam kredit mikro,
mengelola deposito masyarakat senilai lebih dari 125 triliun rupiah dan menyimpan tabungan masyarakat lebih dari 130 triliun rupiah di tahun 2011.
Tabel 10 Pangsa aset dan pangsa kredit bank dengan aset Rp. 50 Triliun bulan September tahun 2011
Nama Bank Jenis Bank
Pangsa Aset
Pangsa Aset
BCA BUSN Devisa
11.43 9.13
BII BUSN Devisa
2.75 2.96
CIMB NIAGA BUSN Devisa
5.01 6.07
DANAMON BUSN Devisa
4.07 4.42
OCBC NISP BUSN Devisa
1.75 1.86
PAN INDONESIA BANK BUSN Devisa
3.44 3.46
PERMATA BUSN Devisa
2.96 3.20
UOB INDONESIA BUSN Devisa
1.62 1.94
MANDIRI Bank Persero
14.24 13.42
BNI Bank Persero
8.26 8.05
BRI Bank Persero
12.44 14.31
BTN Bank Persero
2.42 2.87
BPD JABAR BANTEN BPD
1.66 1.36
CITIBANK N.A. Bank Asing
1.97 1.46
THE HONGKONG SHANGHAI BC
Bank Asing 1.75
1.53 Jumlah
75.77 76.04
Jika melihat pada pangsa aset berdasarkan jenis bank, maka dapat dilihat dominasi Bank Persero yang tiap triwulannya menguasai pangsa aset lebih dari
65
sepertiga total aset bank umum. Peningkatan pangsa aset terlihat di BUSN Devisa yang berjumlah 31 bank. Bank asing dan bank campuran yang berjumlah 15 bank
adalah yang paling fluktuatif. Tabel 11
Pangsa aset menurut jenis bank triwulan IV tahun 2005-triwulan III tahun 2011
Tahun Triwu
-lan Bank
Persero BUSN
Devisa BUSN
Non Devisa
BPD Bank
Asing dan Bank
Campura n
Total
2005 IV 39.84
39.12 1.46
10.64 8.93 100.00
2006 I 41.27
39.36 1.36
8.77 9.23 100.00
II 40.49
38.94 1.37
9.94 9.26 100.00
III 40.01
38.98 1.37
10.22 9.42 100.00
IV 39.81
39.29 1.41
10.34 9.16 100.00
2007 I 39.33
39.30 1.47
10.37 9.53 100.00
II 39.29
39.22 1.53
10.28 9.68 100.00
III 38.48
39.03 1.58
10.64 10.27 100.00
IV 39.28
39.91 1.61
9.14 10.07 100.00
2008 I 38.59
39.64 1.74
9.52 10.50 100.00
II 38.70
39.50 1.80
9.38 10.63 100.00
III 38.30
39.09 1.76
9.96 10.89 100.00
IV 39.05
38.98 1.60
8.65 11.72 100.00
2009 I 38.00
39.20 1.68
9.33 11.79 100.00
II 39.00
38.87 1.82
9.56 10.75 100.00
III 38.82
39.54 1.85
9.37 10.42 100.00
IV 40.80
38.88 1.97
8.38 9.98 100.00
2010 I 39.18
39.16 2.04
9.43 10.19 100.00
II 38.77
39.45 2.17
9.66 9.95 100.00
III 37.58
40.48 2.27
9.57 10.10 100.00
IV 39.64
40.39 2.30
8.41 9.26 100.00
2011 I 37.99
40.85 2.31
9.32 9.54 100.00
II 37.59
40.84 2.41
9.72 9.44 100.00
III 37.37
40.86 2.49
9.82 9.47 100.00
Pergerakan pangsa kredit berbeda dari pergerakan pangsa aset. Pangsa kredit bank persero tetap yang paling besar di beberapa triwulan. BPD adalah jenis bank
yang pangsa kreditnya terbilang stabil dikisaran 7-8 tiap triwulannya. Di tahun 2011, pangsa kredit bank asing dan bank campuran menurun hingga ke 8.
Secara umum, pangsa kredit kelima kategori jenis banktidak berfluktuasi tajam yang mengindikasikan peranan masing-masing jenis bank tidak mengalami
perubahan dalam sistem perbankan Indonesia. Tabel 12 Pangsa kredit menurut jenis bank triwulan IV tahun 2005-triwulan III
tahun 2011 Tahun
Triwu- lan
Bank Persero
BUSN Devisa
BUSN Non
Devisa BPD
Bank Asing dan Bank
Campuran Total
2005 IV
39.47 39.47
2.02 8.20
9.90 100.00
2006 I
40.05 40.05
1.84 7.59
9.96 100.00
II 39.99
39.99 1.85
7.91 9.92
100.00 III
39.38 39.38
1.91 8.17
10.62 100.00
IV 39.54
39.54 1.91
7.81 10.45
100.00 2007
I 39.25
39.25 2.03
8.15 10.93
100.00 II
38.88 38.88
2.10 8.38
10.59 100.00
III 38.22
38.22 2.16
8.58 10.73
100.00 IV
37.67 37.67
1.98 7.74
10.98 100.00
2008 I
37.48 37.48
2.07 8.00
11.53 100.00
II 37.86
37.86 2.04
8.22 10.97
100.00 III
38.26 38.26
1.96 8.34
11.07 100.00
IV 38.17
38.17 1.84
7.99 11.39
100.00 2009
I 39.02
39.02 1.88
8.42 11.08
100.00 II
40.55 40.55
1.99 8.80
9.94 100.00
III 40.40
40.40 2.08
9.11 9.47
100.00 IV
40.08 40.08
2.20 8.78
9.32 100.00
2010 I
40.36 40.36
2.37 8.78
9.34 100.00
II 39.77
39.77 2.38
8.83 9.45
100.00 III
39.01 39.01
2.42 8.79
9.67 100.00
IV 39.18
39.18 2.38
8.45 9.12
100.00 2011
I 38.76
38.76 2.49
8.62 9.20
100.00 II
39.00 39.00
2.55 8.67
8.88 100.00
III 38.66
38.66 2.59
8.59 8.95
100.00 Informasi selain pangsa aset dan pangsa kredit yang didapat dari sampel 99
bank umum antara lain indikator CAR yang menunjukkan bahwa sebagian besar bank umum memiliki CAR diatas 12. Bank-bank yang memiliki CAR di bawah
67
12 antara lain Bank Artha Graha, Bank ICB Bumiputera, Bank Mutiara, Bank Nusantara Parahyangan, Bank Permata sebelum tahun 2009, Bank QNB
Kesawan, Bank SBI Indonesia, Bank Kesejahteraan Ekonomi, Bank Pundi, BPD Sumut dan Rabobank Internasional Indonesia.
5.2 Hasil Uji Stasioneritas Data
Pengujian stasioneritas data adalah uji yang dilakukan sebelum melangkah ke uji-uji lainnya dan melakukan estimasi model. Uji stasioner dilakukan untuk
melihat apakah ada panel unit root dalam variabel-variabel yang akan diestimasi dalam model. Sebagaimana disebutkan oleh Blundell dan Bond 1998, untuk
melakukan estimasi SYS-GMM maka validitas restriksi yang diterapkan dalam SYS-GMM akan valid jika dilakukan dibawah asumsi stasioner, walaupun
validitas juga bisa diperoleh dibawah asumsi yang lebih lemah. Uji stasioner dilakukan dengan menggunakan metode intersep tanpa trend karena plot data
menunjukkan bahwa tidak terdapat trend dari semua variabel. Hasil uji dengan tes Levin, Lin dan Chu LLC diketahui bahwa variabel
pertumbuhan PDB riil, interaksi likuiditas dengan pertumbuhan PDB riil, interaksi kapital dengan pertumbuhan PDB riil dan interaksi CAR dengan pertumbuhan
PDB riil mengandung common unit root. Hasil tes tersebut berbeda dari hasil tes PP-Fisher. Perbedaan hasil tes bisa dikarenakan LLC memiliki keterbatasan
dibandingkan metode uji unit root lainnya dalam hal independensi antar cross- Gambar 15
Jumlah bank berdasarkan CAR tahun 2005-2011
Kategori