38
3.9.1 Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik merupakan syarat statistik yang harus dipenuhi linear berganda
. Selain itu, untuk mendapatkan model regresi linear berganda yang baik harus memenuhi kriteria BLUE
Best Linear Unbiased Estimator. BLUE dapat dicapai jika memenuhi asumsi klasik. Tidak ada ketentuan yang pasti tentang
urutan uji mana dulu yang harus dipenuhi. Analisis dapat dilakukan tergantung pada data yang ada. Uji asumsi klasik yang dilakukan
antara lain :
3.9.1.1 Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual
memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau penyebaran
data statistik pada sumbu diagonal dari grafik distribusi normal Ghozali, 2011:160-163;.
Uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel tetapi pada nilai
residualnya. Sering terjadi kesalahan yang jamak yaitu bahwa uji normalitas dilakukan pada masing-masing
variabel. Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji histogram, uji normal P Plot, uji Chi Square, Skewness
dan Kurtosis atau uji Kolmogorov Smirnov.
Universitas Sumatera Utara
39
3.9.1.2 Uji Multikolinearitas
Uji multikolinieritas bertujuan menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas
, Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas Ghozali, 2011:105-106.
Ada atau tidak adanya multikolinearitas dalam model persamaan yang terbentuk dengan di uji menggunakan
indikator Varians Inflation Factor VIF.Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas
adalah nilai tolerance 0.1 atau sama dengan VIF 10.
3.9.1.3 Uji Heteroskedasisitas
Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan
varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Heteroskedastisitas. Jika titik-titik
menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y tanpa membentuk
pola tertentu,
maka tidak
terjadi heteroskedastisitas
Ghozali, 2011:139.
Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode scatter
plot dengan memplotkan nilai ZPRED nilai prediksi dengan SRESID nilai residualnya. Model yang baik didapatkan jika
tidak terdapat pola tertentu pada grafik, seperti mengumpul di tengah, menyempit kemudian melebar atau sebaliknya
Universitas Sumatera Utara
40
melebar kemudian menyempit. Uji statistik yang dapat digunakan adalah uji Glejser, uji Park atau uji White.
3.9.1.4 Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada
periode t dengankesalahan pengganggu pada periode t-1 atau sebelumnya ImamGhozali, 2011:110. Secara sederhana
adalah bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, jadi tidak
boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya.
3.9.2 Analisis Regresi Linear Berganda
Kategori