40
melebar kemudian menyempit. Uji statistik yang dapat digunakan adalah uji Glejser, uji Park atau uji White.
3.9.1.4 Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada
periode t dengankesalahan pengganggu pada periode t-1 atau sebelumnya ImamGhozali, 2011:110. Secara sederhana
adalah bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, jadi tidak
boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya.
3.9.2 Analisis Regresi Linear Berganda
Analisis Regresi Linear Berganda digunakan untuk
mengetahui pengaruh variabel-variabel yang diteliti, baik secara parsial maupun secara simultan. Variabel independen mana yang
paling kuat pengaruhnya CAR FDR atau NPF terhadap variabel dependen return bagi hasil deposito mudharabah dan variabel
mana yang mempunyai pengaruh sangat
signifikan secara parsial. Analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh
lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat yaitu :
Y = a + b
1
X
1
+ b
2
X
2
+ b
3
X
3
Universitas Sumatera Utara
41
Keterangan : Y =
RBH return bagi hasil
a =
Konstanta
X
1
=
CAR Capital Adequacy Ratio
X
2
=
FDR Non Performing Financing
X
3
=
NPF Non Performing Financing
b
1
=
koefisien arah regresi CAR
b
2
=
koefisien arah regresi FDR
b
3
=
koefisien arah regresi NPF
3.9.3 Uji Hipotesis
Untuk uji hipotesis penulis menggunakan Uji F dan uji t-test student :
3.9.3.1 Uji F
Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen.
Hipotesis Nol yang hendak di uiji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol atau tidak. Apabila F
hitung F tabel, maka H
o
ditolak dan H
a
diterima, artinya secara bersama-sama variabel CAR, FDR dan NPF
berpengaruh secara signifikan terhadap return bagi hasil mudharabah. Sebaliknya apabila F hitung F tabel, berarti H
o
diterima dan H
a
ditolak, artinya secara bersama-sama variabel CAR, FDR dan NPF tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap return bagi hasil deposito mudharabah.
Universitas Sumatera Utara
42
3.9.4.2 Uji t
Uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual
dalam menerangkan variasi variabel dependen Ghozali,
2011:98.
Apabila t hitung t tabel, berarti H
o
ditolak dan H
a
diterima, artinya koefisien a dan b signifikan. Sebaliknya
apabila t hitung t tabel, berarti H
a
diterima dan H
o
ditolak, artinya koefisien a dan b tidak
signifikan.
Universitas Sumatera Utara
43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Mengenai CAR, NPF dan FDR pada Bank Umum
Kategori