0,34. Koefisien determinasi r
2
parsial untuk variabel EG adalah sebesar 0,032 3,2, diperoleh dari kuadrat parsial sebesar -0,179. Koefisien
determinasi r
2
parsial untuk variabel VEG adalah sebesar 0,304 30.4, diperoleh dari kuadrat parsial sebesar 0,552. Koefisien
determinasi r
2
parsial untuk variabel ROE adalah sebesar 0,028 2,8, diperoleh dari kuadrat parsial sebesar -0,168. Sedangkan koefisien
determinasi r
2
parsial untuk variabel FL adalah sebesar 0,013 1,3, diperoleh dari kuadrat parsial sebesar 0,116. Hal ini berarti bahwa
sumbangan parsial dari masing-masing variabel adalah 12 untuk DPR terhadap PER, 3,2 untuk EG terhadap PER, 30,4 untuk VEG
terhadap PER, 2,8 untuk ROE terhadap PER, 1,3 untuk FL terhadap PER.
c. Pengujian Asumsi Klasik
1 Uji Multikolinearitas
Penyimpangan asumsi klasik yang pertama yaitu adanya multikolinearitas dalam model yang dihasilkan, artinya antara variabel
independen yang terdapat dalam model regresi memiliki hubungan yang sempurna koefisien korelasinya tinggi bahkan 1.
Menurut Santosa 2002 : 206 sebagian atau seluruh variabel independen dikatakan bebas dari multikolinearitas jika VIF disekitar 1
atau memiliki tolerance mendekati 1. Berdasarkan pada hasil SPSS menunjukan bahwa tidak terjadi multikolerasi.
2 Uji Heterokesdatisitas
Penyimpangan asumsi klasik model regresi yang kedua adalah adanya heterokesdatisitas yang artinya variance residual di satu
pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model tidak sama. Untuk mendeteksi ada tidaknya heterokesdatisitas dapat dilakukan dengan
melihat grafik scatterplot yaitu dengan melihat ada tidaknya pola titik pada grafik tersebut, dimana sumbu X adalah residual SREDID dan
sumbu Y adalah nilai Y yang diprediksi ZPRED. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik menyeber diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu
Y maka berarti tidak terjadi heterokesdatisitas pada model tersebut Ghozali, 2002 : 69.
Dari grafik scatterplot dapat diketahui bahwa titik data menyebar secara acak serta tersebar maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, hal
ini berarti tidak terjadi heterokeskatisitas pada model regresi tersebut.
3 Uji Autokorelasi
Penyimpanagn asumsi klasik yang ketiga adalah adanya autokorelasi artinya adanya korelasi antar kesalahan pengganggu pada
periode t dengan kesalahan pengganggu periode t-1 sebelumnya Ghozali, 2002 : 216.
Dari hasil perhitungan dengan menggunakan SPSSS diketahui harga statistik D-W sebesar 2.161 .Berdasarkan tabel autokorelasi pada
