multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas dan pengujian ekonomi untuk menguji kesesuaian tanda masing-masing koefisien regresi yang
diperoleh dengan menggunakan perangkat teori ekonomi.
4.2.2. Uji Kesesuaian Model 4.2.2.1. Uji Koefisien Determinasi R
2
Uji kesesuaian model menggunakan ukuran koefisien determinasi R
2
yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dari peubah penjelas variabel independen
dapat menerangkan keragaman atau variasi dari variabel dependen pada masing-masing persamaan.
R
2
= jumlah kuadrat regresi jumlah kuadrat total = ∑
Ŷ
t-
Ϋ
∑
Y
t-
Y
Jika nilai
R
2
dalam suatu persamaan semakin besar maka semakin layak persamaan tersebut digunakan sebagai alat peramalan forecasting.
4.2.2.2. Uji Hipotesis
Pengujian hipotesis menggunakan uji statistik t dan uji statistik F. Uji statistik t digunakan untuk melihat pengaruh dari tiap-tiap variabel independen
terhadap variabel dependennya. Sedangkan uji statistik F adalah uji secara serentak variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Tujuan dari uji
statistik adalah mengetahui seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara nyata dalam suatu sistem persamaan.
4.2.2.3. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas digunakan untuk melihat apakah dalam persamaan yang diduga terdapat hubungan linier antar peubah bebasnya variabel
independen.
4.2.2.4. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah error pada suatu persamaan bersifat dependent atau independent. Artinya, apakah error mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap variabel-variabel independen dan dependennya. Pengujian autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson,
dengan kriteria : H0 : du Dw 4-du, dimana
ρ = 0 H1 : Dw du atau Dw 4-du, dimana
ρ ≠ 0 Jika hasilnya terima H0, maka pada persamaan yang diuji tidak terjadi
autokorelasi. Sebaliknya jika hasilnya tolak H0 maka persamaan yang diuji masih mengalami masalah autokorelasi.
4.2.2.5 Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas muncul
apabila kesalahan atau residual dari model yang diamati tidak memiliki varians yang konstan dari satu observasi ke observasi
lainnya HankeReitsch, 1998 dalam Ronadiba, 2004. Artinya, setiap observasi mempunyai reliabilitas yang berbeda akibat perubahan dalam kondisi yang
melatarbelakangi tidak terangkum dalam spesifikasi model. Asumsi yang melandasi homoskedastisitas adalah:
1. Residual adalah homoskedastisitas dan merupakan variabel independent;
2. Spesifikasi linear atas model sudah benar.
Pada Eview’s
, uji heteroskedastisitas melalui White-Heteroskedasticity Test
dapat diketahui dengan melihat nilai probability obsR-squared. Apabila nilai probability obsR-squared lebih besar dari derajat kepercayaan yang
digunakan maka menunjukkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas. Artinya, kedua asumsi di atas dipenuhi sehingga tidak terdapat nilai statistik t
yang tidak signifikan. Demikian sebaliknya.
4.3. Lokasi dan Waktu Penelitian
