Berdasarkan hasil pengujian di atas, dapat dilihat bahwa angka tolerance Pendapatan Asli Daerah X1, Dana Alokasi Umum X2, Dana
Alokasi Khusus X3, Dana Bagi Hasil Pajak X4, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam X5 0,10 dan Variance Inflation Factor VIF nya 10. Hasil
pengujian ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi multikolinearitas di antara variabel independen dalam penelitian.
c. Uji Heteroskedastisitas
Grafik Scatterplot digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah dalam penelitian terjadi heteroskedastisitas. Hasil dari uji
heteroskedastisitas dapat dilihat pada grafik scatterplot berikut ini:
Gambar 4.1
Universitas Sumatera Utara
Grafik Scatterplot
Sumber: Diolah dari SPSS, 2011
Grafik scatterplot diatas memperlihatkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tidak membentuk sebuah pola tertentu atau tidak teratur,
serta titik-titik menyebar secara jelas di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Gambar scatterplot ini mengindikasikan tidak terjadi
heteroskedastisitas pada model regresi sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi variabel dependen belanja modal berdasarkan
masukan variabel indepeden, pendapatan asil daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil pajak, dan dana bagi hasil sumber daya
alam.
d. Uji Autokorelasi
Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan melakukan pengujian Durbin-Watson DW. Nilai d tersebut
selanjutnya dibandingkan dengan nilai d
tabel
dengan tingkat signifikansi 5 dengan df = n-k-1. Untuk mengetahui adanya autokorelasi digunakan uji
Durbin-Watson, dengan kriteria menurut Santoso 2005: 242 dengan cara melihat besaran Durbin-Watson sebagai berikut:
1 Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif,
2 Angka D-W di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi,
3 Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif.
Universitas Sumatera Utara
Dari hasil pengujian terlihat Bahwa nilai DW sebesar 1,552, berarti data tidak terkena autokorelasi. Adapun nilai DW terdapat pada tabel 4.5 berikut:
Tabel 4.5 Uji Autokorelasi
Model Summary
b
Model R
R Square Adjusted R
Square Std. Error of the
Estimate Durbin-Watson
1 ,899
a
,808 ,790
33807,06644 1,552
a. Predictors: Constant, DBH_SDA, DBH_Pajak, DAK, DAU, PAD b. Dependent Variable: BM
Sumber: Hasil olah data SPSS, 2011 Hasil uji autokorelasi di atas menunjukkan nilai statistik Durbin-
Watson D-W sebesar +1,552 atau -21,552+2. Karena angka D-W diantara -2 sampai +2, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi
autokorelasi baik positif maupun negatif.
4. Model dan Teknik Analisis Data
