3.8.1.2. Uji Multikolonieritas
Tujuan dari uji multikolonieritas adalah untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel
independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Apabila variabel independen saling
berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai
korelasi antarsesama variabel independen adalah sama dengan nol. Multikolonieritas juga dapat dilihat dari 1 nilai tolerance dan
lawannya 2 variance inflation factor VIF. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan
oleh variabel independen lainnya. Nilai batasan yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance
0,10 atau VIF 10.
3.8.1.3. Uji Heteroskedastisitas
Menurut Ghozali 2006 : 105 “uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari
residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain”. Suatu model regresi yang baik adalah model regresi yang homoskedastisitas atau
tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut dengan
heteroskedastisitas. Untuk melihat ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik scatterplot antara nilai variabel
Universitas Sumatera Utara
dependen dengan residualnya. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu
pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual. Dasar
analisis uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut: 1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola
tertentu yang teratur bergelombang, melebar kemudian menyempit,
maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi
heterokedastisitas.
3.8.1.4. Uji Autokorelasi
Menurut Ghozali 2006 : 95 “uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan
pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya”. Ada beberapa cara yang dapat digunakan
untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, diantaranya adalah uji Durbin-Watson DW-test. Pengambilan keputusan ada tidaknya
autokorelasi adalah sebagai berikut:
Universitas Sumatera Utara
Tabel 3.3 Kriteria Pengambilan Keputusan Metode Durbin-Watson
Hipotesis Nol Keputusan
Jika
Tidak ada autokorelasi positif Tidak ada autokorelasi positif
Tidak ada korelasi negatif Tidak ada korelasi negatif
Tidak ada autokorelasi positif maupun negatif Tolak
No decision Tolak
No decision Tidak ditolak
0 d dl dl
≤ d ≤ du 4-dl d 4
4-du ≤d≤ 4-dl
du d 4-du Sumber : Ghozali 2006 : 96
3.8.2. Pengujian Hipotesis
Kategori